Сравнение SVPIX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
SVPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SVPIX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPIX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 3.61% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -12.84% | 28.86% | 1.05% | 22.26% | -14.02% | 9.52% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPIX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции SVPIX уступали акциям ARSMX по среднегодовой доходности: 7.42% против 9.48% соответственно.
SVPIX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.42%
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPIX и ARSMX
SVPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
SVPIX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
SVPIX
ARSMX
Сравнение SVPIX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPIX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.04 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.18 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.07 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | -0.21 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.04 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.23 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.35 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SVPIX и ARSMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPIX и ARSMX
Ни SVPIX, ни ARSMX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок SVPIX и ARSMX
Максимальная просадка SVPIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPIX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -51.75% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -12.25% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -19.34% | -10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | -42.96% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -9.05% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -8.12% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 4.07% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPIX и ARSMX
ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что SVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.00% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 11.20% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 18.48% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 17.88% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 19.60% | +3.93% |