PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVPFX с GSSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVPFX с GSSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX).

SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г.. GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SVPFX и GSSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVPFX и GSSRX

2026 (YTD)20252024202320222021
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		-0.50%6.57%4.53%5.28%-6.06%0.25%

Доходность по периодам

С начала года, SVPFX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у GSSRX с доходностью -0.50%.

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSSRX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.21%
3 года*
4.61%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX
Часто сравнивают с GSSRX:
GSSRX с SWSBXGSSRX с BSBIXGSSRX с SGLP.LGSSRX с ASBAXGSSRX с PFIIXGSSRX с PTLDXGSSRX с FSHBX

Сравнение комиссий SVPFX и GSSRX

SVPFX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GSSRX в 0.48%.

GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

SVPFX vs. GSSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GSSRX
Ранг доходности на риск GSSRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVPFX c GSSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVPFXGSSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.98

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

3.39

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.89

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

12.52

-9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVPFX vs. GSSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVPFX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа GSSRX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVPFX и GSSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVPFXGSSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.98

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.95

-0.57

Корреляция

Корреляция между SVPFX и GSSRX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVPFX и GSSRX

Дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности GSSRX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		3.94%4.18%3.58%2.36%1.59%1.40%2.20%2.87%2.56%2.21%2.04%2.15%

Просадки

Сравнение просадок SVPFX и GSSRX

Максимальная просадка SVPFX за все время составила -6.37%, что меньше максимальной просадки GSSRX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPFX и GSSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVPFXGSSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.37%

-9.03%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-1.62%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.11%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-1.27%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.37%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SVPFX и GSSRX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) составляет 0.85%, в то время как у Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что SVPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVPFXGSSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.91%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

1.52%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

2.17%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

2.38%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

2.39%

+3.20%