PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVPFX с GCGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVPFX с GCGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX).

SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г.. GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SVPFX и GCGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVPFX и GCGIX

2026 (YTD)20252024202320222021
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-11.07%15.51%53.44%37.56%-29.62%20.94%

Доходность по периодам

С начала года, SVPFX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью -11.07%.

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-10.76%
1 год
15.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.52%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX
Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex

Сравнение комиссий SVPFX и GCGIX

SVPFX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GCGIX в 0.54%.

GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

SVPFX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVPFX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVPFXGCGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.72

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.19

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.76

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

2.61

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVPFX vs. GCGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVPFX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа GCGIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVPFX и GCGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVPFXGCGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.72

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.05

Корреляция

Корреляция между SVPFX и GCGIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVPFX и GCGIX

Дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности GCGIX в 8.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.43%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%

Просадки

Сравнение просадок SVPFX и GCGIX

Максимальная просадка SVPFX за все время составила -6.37%, что меньше максимальной просадки GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPFX и GCGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVPFXGCGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.37%

-65.78%

+59.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-17.25%

+12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-14.11%

+13.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-20.92%

+18.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

5.04%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SVPFX и GCGIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) составляет 0.85%, в то время как у Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что SVPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVPFXGCGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

6.81%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

12.55%

-11.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

23.15%

-15.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

22.25%

-16.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

21.51%

-15.92%