Сравнение SVPFX с CHTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Invesco Charter Fund (CHTRX).
SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г.. CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г..
Доходность
Сравнение доходности SVPFX и CHTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPFX и CHTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
CHTRX Invesco Charter Fund | -6.60% | 16.02% | 25.31% | 23.03% | -20.75% | 14.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPFX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у CHTRX с доходностью -6.60%.
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHTRX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPFX и CHTRX
SVPFX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CHTRX в 1.03%.
Доходность на риск
SVPFX vs. CHTRX — Ранг доходности на риск
SVPFX
CHTRX
Сравнение SVPFX c CHTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Invesco Charter Fund (CHTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPFX | CHTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.20 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.07 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 4.24 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPFX | CHTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SVPFX и CHTRX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPFX и CHTRX
Дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности CHTRX в 7.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHTRX Invesco Charter Fund | 7.73% | 7.22% | 7.91% | 6.24% | 4.25% | 16.30% | 2.35% | 17.60% | 11.71% | 6.92% | 10.39% | 14.54% |
Просадки
Сравнение просадок SVPFX и CHTRX
Максимальная просадка SVPFX за все время составила -6.37%, что меньше максимальной просадки CHTRX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPFX и CHTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPFX | CHTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.37% | -56.30% | +49.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -11.32% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -8.24% | +7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -13.33% | +11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.85% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPFX и CHTRX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) составляет 0.85%, в то время как у Invesco Charter Fund (CHTRX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что SVPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPFX | CHTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 5.46% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 9.50% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 17.85% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 16.76% | -11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 19.16% | -13.57% |