Сравнение SVOL с CVY
SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) and CVY (Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF) are both exchange-traded funds - SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify, while CVY is a Diversified Portfolio fund tracking the Zacks Multi-Asset Income Index. SVOL is actively managed, while CVY is passively managed. Over the past 5 years, SVOL returned 6.22%/yr vs 7.49%/yr for CVY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVOL charges 0.50%/yr vs 1.21%/yr for CVY.
Доходность
Сравнение доходности SVOL и CVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVOL показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у CVY с доходностью 10.45%.
SVOL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
CVY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам SVOL и CVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.84% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 10.45% | 11.00% | 10.28% | 17.87% | -9.27% | 3.87% |
Correlation
The correlation between SVOL and CVY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.55 |
The correlation between SVOL and CVY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVOL vs. CVY — Ранг доходности на риск
SVOL
CVY
Сравнение SVOL c CVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) и Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVOL | CVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.46 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 8.22 | -6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVOL и CVY
Максимальная просадка SVOL за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки CVY в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOL и CVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVOL | CVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -66.86% | +33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -7.43% | -5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.50% | -16.79% | -16.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | -21.58% | -11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | 0.00% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -10.40% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 2.21% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOL и CVY
Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что SVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVOL | CVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.13% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 7.89% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 11.04% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 16.22% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 19.55% | +2.35% |
Сравнение комиссий SVOL и CVY
SVOL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CVY в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOL и CVY
Дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.19%, что больше доходности CVY в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 3.65% | 3.99% | 4.07% | 4.41% | 5.18% | 2.37% | 3.40% | 3.22% | 4.44% | 3.94% | 4.50% | 5.89% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.19% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVOL and CVY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVOL has higher volatility (3.48%) compared to CVY (3.13%). In terms of maximum drawdown, SVOL dropped -33.50% vs CVY's -66.86%.
On 5-year performance, CVY leads with 7.49% vs 6.22% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CVY has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CVY has performed better with a 7.49% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.21% for CVY.
SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 3.65% for CVY.
SVOL is categorized as Volatility, while CVY is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for SVOL and 1.21% for CVY.
CVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVOL и CVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор