Сравнение SVOAX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
SVOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2004 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SVOAX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVOAX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVOAX SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund | 0.30% | 10.47% | 15.46% | 3.68% | -1.10% | 19.77% | -2.15% | 24.17% | -2.75% | 14.04% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, SVOAX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции SVOAX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 8.43% против 4.46% соответственно.
SVOAX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 8.43%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOAX и HDCTX
SVOAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
SVOAX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
SVOAX
HDCTX
Сравнение SVOAX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOAX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.20 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.75 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.96 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 5.25 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.20 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.36 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SVOAX и HDCTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOAX и HDCTX
Дивидендная доходность SVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVOAX SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund | 16.90% | 16.95% | 17.05% | 13.66% | 11.01% | 18.42% | 1.47% | 4.66% | 13.86% | 9.21% | 4.35% | 6.58% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок SVOAX и HDCTX
Максимальная просадка SVOAX за все время составила -47.22%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOAX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVOAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.22% | -59.05% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -6.95% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -18.22% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.09% | -19.43% | -14.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -6.07% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -6.45% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.59% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOAX и HDCTX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что SVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVOAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 2.15% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 6.30% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 11.06% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 10.49% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 11.44% | +4.72% |