PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVOAX с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVOAX с ECAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVOAX (SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both mutual funds - SVOAX is a Large Cap Value Equities fund managed by BlackRock, while ECAT is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, SVOAX returned 12.05%/yr vs 19.60%/yr for ECAT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVOAX charges 0.90%/yr vs 1.38%/yr for ECAT.

Доходность

Сравнение доходности SVOAX и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVOAX показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 11.44%.

SVOAX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.34%
С начала года
3.97%
6 месяцев
4.78%
1 год
8.89%
3 года*
12.05%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.77%

ECAT

1 день
0.19%
1 месяц
6.55%
С начала года
11.44%
6 месяцев
9.71%
1 год
20.46%
3 года*
19.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVOAX и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		3.97%10.47%15.46%3.68%-1.10%6.85%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		11.44%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%

Correlation

The correlation between SVOAX and ECAT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.54

The correlation between SVOAX and ECAT has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с SVOAX:
SVOAX с ROAMSVOAX с SVOLSVOAX с HYGSVOAX с VOOSVOAX с BNDSVOAX с VIVIXSVOAX с ACTIX
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с QQQECAT с JEPQECAT с GPIQECAT с CII

Доходность на риск

SVOAX vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVOAX
Ранг доходности на риск SVOAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVOAX c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVOAXECATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.53

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.18

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.74

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

6.53

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVOAX vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVOAX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа ECAT равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVOAX и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVOAXECATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.53

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.55

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SVOAX и ECAT

Максимальная просадка SVOAX за все время составила -47.22%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOAX и ECAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVOAXECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.22%

-32.23%

-14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-11.80%

+6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.19%

-15.79%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-1.01%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-9.11%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.14%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SVOAX и ECAT

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) составляет 2.04%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что SVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVOAXECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

3.31%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

10.50%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.68%

13.43%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

16.89%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

16.89%

-0.74%

Сравнение комиссий SVOAX и ECAT

SVOAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVOAX и ECAT

Дивидендная доходность SVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.36%, что меньше доходности ECAT в 21.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		21.67%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVOAX
SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund		16.36%16.95%17.05%13.66%11.01%18.42%1.47%4.66%13.86%9.21%4.35%6.58%

Часто задаваемые вопросы

SVOAX and ECAT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECAT has higher volatility (3.31%) compared to SVOAX (2.04%). In terms of maximum drawdown, SVOAX dropped -47.22% vs ECAT's -32.23%.

ECAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVOAX и ECAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор