PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVNDY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVNDY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seven & i Holdings Co Ltd ADR (SVNDY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SVNDY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seven & i Holdings Co Ltd ADR (SVNDY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVNDY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVNDY
Seven & i Holdings Co Ltd ADR		-4.23%-7.08%19.44%-7.27%-2.57%23.65%-3.06%-15.48%5.07%9.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, SVNDY показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SVNDY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.40% против 14.14% соответственно.

SVNDY

1 день
2.15%
1 месяц
2.37%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
3.60%
1 год
-4.17%
3 года*
-2.27%
5 лет*
0.58%
10 лет*
0.40%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seven & i Holdings Co Ltd ADR

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SVNDY:
SVNDY с JPXGYSVNDY с TSCO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SVNDY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVNDY
Ранг доходности на риск SVNDY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVNDY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVNDY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVNDY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVNDY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVNDY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVNDY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven & i Holdings Co Ltd ADR (SVNDY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVNDYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

1.01

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.53

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.55

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.34

7.31

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVNDY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVNDY на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVNDY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVNDYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.01

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.71

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.79

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.83

-0.74

Корреляция

Корреляция между SVNDY и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVNDY и VOO

SVNDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVNDY
Seven & i Holdings Co Ltd ADR		0.00%0.96%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%2.21%1.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SVNDY и VOO

Максимальная просадка SVNDY за все время составила -40.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVNDY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SVNDYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.59%

-33.99%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.05%

-11.98%

-11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-24.52%

-9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-33.99%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.23%

-5.55%

-14.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-3.72%

-11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.55%

2.55%

+11.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SVNDY и VOO

Seven & i Holdings Co Ltd ADR (SVNDY) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SVNDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVNDYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

5.34%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

9.47%

+9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

18.11%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.37%

16.82%

+14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.00%

17.99%

+10.01%