Сравнение SVNDY с TSCO
SVNDY (Seven & i Holdings Co Ltd ADR) and TSCO (Tractor Supply Company) are both stocks. SVNDY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while TSCO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SVNDY returned -0.57%/yr vs 8.45%/yr for TSCO. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SVNDY и TSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVNDY показывает доходность -12.63%, что значительно выше, чем у TSCO с доходностью -32.35%. За последние 10 лет акции SVNDY уступали акциям TSCO по среднегодовой доходности: -0.57% против 8.45% соответственно.
SVNDY
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -13.99%
- С начала года
- -12.63%
- 1 год
- -6.18%
- 3 года*
- -2.08%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- -0.57%
- Всё время*
- 2.32%
TSCO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 10.56%
- 6 месяцев
- -38.80%
- С начала года
- -32.35%
- 1 год
- -42.94%
- 3 года*
- -7.38%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 8.45%
- Всё время*
- 16.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.17M | $3.99M | $4.38M | |
| $382.30M | $314.92M | $377.08M |
Сравнение доходности по годам SVNDY и TSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVNDY Seven & i Holdings Co Ltd ADR | -12.63% | -7.08% | 19.44% | -7.27% | -2.57% | 23.65% | -3.06% | -15.48% | 5.07% | 9.95% |
TSCO Tractor Supply Company | -32.35% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
Correlation
The correlation between SVNDY and TSCO is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2008 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
SVNDY:
$29.10B
TSCO:
$17.52B
SVNDY:
¥127.51
TSCO:
$2.04
SVNDY:
15.57
TSCO:
16.39
SVNDY:
0.80
TSCO:
3.58
SVNDY:
0.49
TSCO:
1.13
SVNDY:
¥9.71T
TSCO:
$15.65B
SVNDY:
¥2.64T
TSCO:
$5.08B
SVNDY:
¥977.68B
TSCO:
$1.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVNDY vs. TSCO — Ранг доходности на риск
SVNDY
TSCO
Сравнение SVNDY c TSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven & i Holdings Co Ltd ADR (SVNDY) и Tractor Supply Company (TSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVNDY | TSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.76 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.82 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -1.44 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVNDY и TSCO
Максимальная просадка SVNDY за все время составила -40.59%, что меньше максимальной просадки TSCO в -76.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVNDY и TSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVNDY | TSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.59% | -76.15% | +35.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -52.69% | +26.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.99% | -52.69% | +18.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -52.69% | +18.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -52.69% | +15.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -45.76% | +18.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -17.61% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.65% | 29.78% | -16.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVNDY и TSCO
Seven & i Holdings Co Ltd ADR (SVNDY) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с Tractor Supply Company (TSCO) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что SVNDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVNDY | TSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | 9.79% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.41% | 26.67% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.30% | 31.60% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 29.10% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 29.52% | -1.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVNDY и TSCO
SVNDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVNDY Seven & i Holdings Co Ltd ADR | 0.00% | 0.96% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 2.21% | 1.33% |
TSCO Tractor Supply Company | 2.81% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SVNDY и TSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven & i Holdings Co Ltd ADR и Tractor Supply Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SVNDY и TSCO
SVNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Seven & i Holdings Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 728.72B при выручке в 2.39T, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
TSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 3.59B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
SVNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Seven & i Holdings Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 105.58B при выручке в 2.39T, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
TSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 233.43M при выручке в 3.59B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
SVNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Seven & i Holdings Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 60.91B при выручке в 2.39T, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
TSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 164.52M при выручке в 3.59B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
SVNDY and TSCO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVNDY has higher volatility (15.68%) compared to TSCO (9.79%). In terms of maximum drawdown, SVNDY dropped -40.59% vs TSCO's -76.15%.
SVNDY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVNDY и TSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор