PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SVNDY с JPXGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SVNDY с JPXGY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SVNDY (Seven & i Holdings Co Ltd ADR) and JPXGY (Japan Exchange Group Inc ADR) are both stocks. SVNDY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while JPXGY operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, SVNDY returned -0.64%/yr vs 8.14%/yr for JPXGY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SVNDY и JPXGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seven & i Holdings Co Ltd ADR (SVNDY) и Japan Exchange Group Inc ADR (JPXGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVNDY показывает доходность -11.59%, что значительно ниже, чем у JPXGY с доходностью 24.86%. За последние 10 лет акции SVNDY уступали акциям JPXGY по среднегодовой доходности: -0.64% против 8.14% соответственно.

SVNDY

1 день
-0.97%
1 месяц
6.08%
6 месяцев
-8.01%
С начала года
-11.59%
1 год
-5.07%
3 года*
-3.10%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
-0.64%

JPXGY

1 день
-2.70%
1 месяц
-2.56%
6 месяцев
19.02%
С начала года
24.86%
1 год
34.72%
3 года*
17.74%
5 лет*
3.79%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVNDY и JPXGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVNDY
Seven & i Holdings Co Ltd ADR		-11.59%-7.08%19.44%-7.27%-2.57%23.65%-3.06%-15.48%5.07%9.95%
JPXGY
Japan Exchange Group Inc ADR		24.86%-2.44%6.91%48.22%-34.52%-14.05%45.60%10.20%-8.94%24.11%

Correlation

The correlation between SVNDY and JPXGY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2015 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SVNDY:

$29.45B

JPXGY:

$13.67B

EPS

SVNDY:

¥127.51

JPXGY:

¥78.04

Коэффициент P/E

SVNDY:

16.22

JPXGY:

27.69

Коэффициент PEG

SVNDY:

0.84

JPXGY:

1.70

Коэффициент P/S

SVNDY:

0.51

JPXGY:

11.02

Коэффициент P/B

SVNDY:

1.29

JPXGY:

6.42

Общая выручка (12 мес.)

SVNDY:

¥9.71T

JPXGY:

¥201.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

SVNDY:

¥2.64T

JPXGY:

¥161.90B

EBITDA (12 мес.)

SVNDY:

¥977.68B

JPXGY:

¥135.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seven & i Holdings Co Ltd ADR

Japan Exchange Group Inc ADR

Часто сравнивают с SVNDY:
SVNDY с VOOSVNDY с TSCO
Часто сравнивают с JPXGY:
JPXGY с VOOJPXGY с XLFJPXGY с PGHN.SWJPXGY с SPXCY

Доходность на риск

SVNDY vs. JPXGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVNDY
Ранг доходности на риск SVNDY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVNDY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVNDY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVNDY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVNDY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVNDY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JPXGY
Ранг доходности на риск JPXGY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXGY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXGY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXGY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXGY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXGY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVNDY c JPXGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven & i Holdings Co Ltd ADR (SVNDY) и Japan Exchange Group Inc ADR (JPXGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVNDYJPXGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.01

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
1.56

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.19

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.90

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

4.02

-4.41

SVNDY vs. JPXGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVNDY на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа JPXGY равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVNDY и JPXGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVNDY и JPXGY

Максимальная просадка SVNDY за все время составила -40.59%, что меньше максимальной просадки JPXGY в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVNDY и JPXGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVNDYJPXGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.59%

-54.38%

+13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-18.40%

-8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.99%

-29.03%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-53.69%

+19.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-54.38%

+17.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.36%

-5.20%

-21.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.48%

-17.82%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

8.66%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SVNDY и JPXGY

Seven & i Holdings Co Ltd ADR (SVNDY) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с Japan Exchange Group Inc ADR (JPXGY) с волатильностью 11.11%. Это указывает на то, что SVNDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPXGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVNDYJPXGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.55%

11.11%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.92%

26.55%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.48%

34.57%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.70%

28.86%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.39%

27.93%

+0.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVNDY и JPXGY

Ни SVNDY, ни JPXGY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPXGY
Japan Exchange Group Inc ADR		0.00%1.89%0.99%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.34%3.11%1.08%
SVNDY
Seven & i Holdings Co Ltd ADR		0.00%0.96%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%2.21%1.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVNDY и JPXGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven & i Holdings Co Ltd ADR и Japan Exchange Group Inc ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T2.50T3.00T3.50T20222023202420252026
2.39T
60.25B
(SVNDY) Общая выручка
(JPXGY) Общая выручка
Значения в JPY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SVNDY и JPXGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seven & i Holdings Co Ltd ADR и Japan Exchange Group Inc ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
30.5%
73.1%
Активы портфеля
SVNDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seven & i Holdings Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 728.72B при выручке в 2.39T, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

JPXGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Japan Exchange Group Inc ADR сообщила о валовой прибыли в 44.04B при выручке в 60.25B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.

SVNDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seven & i Holdings Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 105.58B при выручке в 2.39T, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

JPXGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Japan Exchange Group Inc ADR сообщила об операционной прибыли в 35.16B при выручке в 60.25B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

SVNDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seven & i Holdings Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 60.91B при выручке в 2.39T, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

JPXGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Japan Exchange Group Inc ADR сообщила о чистой прибыли в 24.59B при выручке в 60.25B, что соответствует чистой рентабельности 40.8%.

Часто задаваемые вопросы

SVNDY and JPXGY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVNDY has higher volatility (14.55%) compared to JPXGY (11.11%). In terms of maximum drawdown, SVNDY dropped -40.59% vs JPXGY's -54.38%.

JPXGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVNDY и JPXGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор