PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SVM.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SVM.TO с ^TNX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SVM.TO (Silvercorp Metals Inc.) is a stock, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, SVM.TO returned 14.05%/yr vs 12.12%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SVM.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Silvercorp Metals Inc. (SVM.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SVM.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SVM.TO показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции SVM.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 14.05% против 12.12% соответственно.

SVM.TO

1 день
0.08%
1 месяц
-20.70%
6 месяцев
-24.26%
С начала года
9.26%
1 год
106.31%
3 года*
46.23%
5 лет*
16.25%
10 лет*
14.05%
Всё время*
6.23%

^TNX

1 день
1.13%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
9.70%
С начала года
13.07%
1 год
5.88%
3 года*
8.44%
5 лет*
31.77%
10 лет*
12.12%
Всё время*
0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVM.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVM.TO
Silvercorp Metals Inc.		9.26%166.97%26.11%-12.51%-15.13%-44.20%16.64%159.17%-12.38%5.45%
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		13.07%-13.12%28.30%-2.71%172.80%64.80%-53.35%-31.50%21.07%-8.33%

Correlation

The correlation between SVM.TO and ^TNX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silvercorp Metals Inc.

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Часто сравнивают с SVM.TO:
SVM.TO с EDV.TOSVM.TO с VOOSVM.TO с PAAS.TOSVM.TO с TLTSVM.TO с WPM.TOSVM.TO с ABX.TOSVM.TO с MUX.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

SVM.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVM.TO
Ранг доходности на риск SVM.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVM.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVM.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVM.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.38

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
0.65

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.07

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

0.56

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

1.23

+5.34

SVM.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVM.TO на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVM.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVM.TO и ^TNX

Максимальная просадка SVM.TO за все время составила -95.62%, что больше максимальной просадки ^TNX в -89.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVM.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.62%

-89.94%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-10.53%

-31.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.27%

-28.13%

-14.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.71%

-28.13%

-26.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.04%

-83.97%

+8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.72%

-6.90%

-34.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.64%

-44.63%

-13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.25%

5.15%

+11.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SVM.TO и ^TNX

Silvercorp Metals Inc. (SVM.TO) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SVM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVM.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

4.38%

+10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.05%

11.80%

+43.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.78%

15.46%

+52.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.25%

32.06%

+21.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.38%

48.34%

+11.04%

Часто задаваемые вопросы

SVM.TO and ^TNX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVM.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор