PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVM.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SVM.TO с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silvercorp Metals Inc. (SVM.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности SVM.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Silvercorp Metals Inc. (SVM.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVM.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVM.TO
Silvercorp Metals Inc.		34.23%166.98%26.12%-11.97%-15.13%-44.15%16.64%159.39%-12.14%5.46%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.13%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%
Разные валюты инструментов

SVM.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SVM.TO показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции SVM.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 24.47% против 9.93% соответственно.

SVM.TO

1 день
3.01%
1 месяц
-16.97%
С начала года
34.23%
6 месяцев
70.39%
1 год
183.04%
3 года*
45.51%
5 лет*
19.93%
10 лет*
24.47%

^TNX

1 день
0.00%
1 месяц
8.17%
С начала года
5.06%
6 месяцев
5.11%
1 год
0.50%
3 года*
9.20%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silvercorp Metals Inc.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с SVM.TO:
SVM.TO с EDRSVM.TO с EDV.TOSVM.TO с VOOSVM.TO с TLTSVM.TO с PAAS.TOSVM.TO с WPM.TOSVM.TO с ABX.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

SVM.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVM.TO
Ранг доходности на риск SVM.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVM.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVM.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVM.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.85

0.03

+2.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

0.17

+2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.02

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.27

0.06

+5.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.79

0.11

+16.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVM.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVM.TO на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVM.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVM.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

0.03

+2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.69

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.21

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.07

-0.07

Корреляция

Корреляция между SVM.TO и ^TNX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок SVM.TO и ^TNX

Максимальная просадка SVM.TO за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVM.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.62%

-93.78%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-13.99%

-19.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.27%

-31.74%

-32.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.02%

-84.57%

+9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.72%

-46.24%

+27.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.15%

-51.38%

-11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

8.40%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SVM.TO и ^TNX

Silvercorp Metals Inc. (SVM.TO) имеет более высокую волатильность в 21.75% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что SVM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVM.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.75%

6.31%

+15.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.53%

11.30%

+40.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.70%

19.01%

+45.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.67%

33.88%

+17.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.27%

48.44%

+11.83%