PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVM.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SVM.TO с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVM.TO (Silvercorp Metals Inc.) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, SVM.TO returned 21.88%/yr vs 10.95%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SVM.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Silvercorp Metals Inc. (SVM.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SVM.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SVM.TO показывает доходность 49.65%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции SVM.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 21.88% против 10.95% соответственно.

SVM.TO

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
49.65%
6 месяцев
57.04%
1 год
199.66%
3 года*
61.13%
5 лет*
18.76%
10 лет*
21.88%

^TNX

1 день
0.00%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.25%
6 месяцев
8.84%
1 год
4.53%
3 года*
7.92%
5 лет*
27.08%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVM.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVM.TO
Silvercorp Metals Inc.		49.65%166.98%26.12%-11.97%-15.13%-44.15%16.64%159.39%-12.14%5.46%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		9.02%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%

Correlation

The correlation between SVM.TO and ^TNX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silvercorp Metals Inc.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с SVM.TO:
SVM.TO с EDRSVM.TO с EDV.TOSVM.TO с VOOSVM.TO с PAAS.TOSVM.TO с TLTSVM.TO с WPM.TOSVM.TO с ABX.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

SVM.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVM.TO
Ранг доходности на риск SVM.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVM.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVM.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVM.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
0.27

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
0.51

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.06

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.92

0.36

+5.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.80

0.73

+16.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVM.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVM.TO на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVM.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVM.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

0.27

+2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.82

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.23

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.05

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SVM.TO и ^TNX

Максимальная просадка SVM.TO за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки ^TNX в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVM.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.62%

-83.97%

-15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-12.47%

-21.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.76%

-28.10%

-11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.97%

-28.10%

-35.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.02%

-83.93%

+8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.17%

-9.63%

-10.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.88%

-32.51%

-30.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

6.24%

+5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SVM.TO и ^TNX

Silvercorp Metals Inc. (SVM.TO) имеет более высокую волатильность в 23.17% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что SVM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVM.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.17%

5.21%

+17.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.35%

11.59%

+39.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.62%

17.01%

+47.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.04%

33.36%

+18.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.43%

48.25%

+11.18%

Часто задаваемые вопросы

SVM.TO and ^TNX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVM.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор