PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVM.TO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVM.TO с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silvercorp Metals Inc. (SVM.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SVM.TO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Silvercorp Metals Inc. (SVM.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVM.TO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVM.TO
Silvercorp Metals Inc.		30.31%166.98%26.12%-11.97%-15.13%-44.15%16.64%159.39%-12.14%5.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.12%12.42%35.71%23.54%-12.34%27.63%16.32%24.91%3.60%14.02%
Разные валюты инструментов

SVM.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SVM.TO показывает доходность 30.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции SVM.TO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 24.10% против 14.50% соответственно.

SVM.TO

1 день
7.09%
1 месяц
-21.10%
С начала года
30.31%
6 месяцев
70.69%
1 год
170.81%
3 года*
44.08%
5 лет*
19.22%
10 лет*
24.10%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-4.57%
1 год
10.68%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.46%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silvercorp Metals Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SVM.TO:
SVM.TO с EDRSVM.TO с EDV.TOSVM.TO с ^TNXSVM.TO с TLTSVM.TO с PAAS.TOSVM.TO с WPM.TOSVM.TO с ABX.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SVM.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVM.TO
Ранг доходности на риск SVM.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVM.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVM.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVM.TOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

0.61

+2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

0.94

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.01

1.01

+4.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.08

3.72

+12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVM.TO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVM.TO на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVM.TO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVM.TOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

0.61

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.91

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.89

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.08

-1.07

Корреляция

Корреляция между SVM.TO и VOO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVM.TO и VOO

Дивидендная доходность SVM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVM.TO
Silvercorp Metals Inc.		0.23%0.30%0.81%1.57%0.83%0.66%0.39%0.46%1.16%0.70%0.32%1.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SVM.TO и VOO

Максимальная просадка SVM.TO за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM.TO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SVM.TOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.62%

-33.99%

-65.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-11.98%

-21.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.27%

-24.52%

-39.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.02%

-33.99%

-41.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.10%

-6.29%

-14.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.16%

-3.72%

-59.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.59%

2.52%

+8.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SVM.TO и VOO

Silvercorp Metals Inc. (SVM.TO) имеет более высокую волатильность в 23.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что SVM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVM.TOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.30%

4.28%

+19.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.47%

9.14%

+42.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.65%

17.76%

+46.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.69%

14.87%

+36.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.27%

16.26%

+44.01%