PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SVM.TO с MUX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SVM.TO с MUX.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SVM.TO (Silvercorp Metals Inc.) and MUX.TO (McEwen Mining Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — SVM.TO in Silver, MUX.TO in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, SVM.TO returned 14.05%/yr vs -7.61%/yr for MUX.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SVM.TO и MUX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Silvercorp Metals Inc. (SVM.TO) и McEwen Mining Inc. (MUX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVM.TO показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у MUX.TO с доходностью -8.99%. За последние 10 лет акции SVM.TO превзошли акции MUX.TO по среднегодовой доходности: 14.05% против -7.61% соответственно.

SVM.TO

1 день
0.08%
1 месяц
-20.70%
6 месяцев
-24.26%
С начала года
9.26%
1 год
106.31%
3 года*
46.23%
5 лет*
16.25%
10 лет*
14.05%
Всё время*
6.23%

MUX.TO

1 день
1.09%
1 месяц
-14.43%
6 месяцев
-27.30%
С начала года
-8.99%
1 год
54.29%
3 года*
25.79%
5 лет*
9.55%
10 лет*
-7.61%
Всё время*
-5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVM.TO и MUX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVM.TO
Silvercorp Metals Inc.		9.26%166.97%26.11%-12.51%-15.13%-44.20%16.64%159.17%-12.38%5.45%
MUX.TO
McEwen Mining Inc.		-8.99%127.91%17.31%19.72%-30.18%-8.80%-24.70%-33.59%-12.55%-27.21%

Correlation

The correlation between SVM.TO and MUX.TO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2006 г.

0.58

Over the past year, SVM.TO and MUX.TO have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SVM.TO:

CA$2.77B

MUX.TO:

CA$1.39B

EPS

SVM.TO:

-$0.04

MUX.TO:

$1.20

Коэффициент P/S

SVM.TO:

4.50

MUX.TO:

4.30

Коэффициент P/B

SVM.TO:

2.09

MUX.TO:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

SVM.TO:

$434.80M

MUX.TO:

$235.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

SVM.TO:

$295.67M

MUX.TO:

$47.67M

EBITDA (12 мес.)

SVM.TO:

$180.83M

MUX.TO:

$35.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silvercorp Metals Inc.

McEwen Mining Inc.

Часто сравнивают с SVM.TO:
SVM.TO с EDV.TOSVM.TO с ^TNXSVM.TO с VOOSVM.TO с PAAS.TOSVM.TO с TLTSVM.TO с WPM.TOSVM.TO с ABX.TO
Часто сравнивают с MUX.TO:
MUX.TO с AAUC.TOMUX.TO с GAU.TOMUX.TO с ELD.TOMUX.TO с SKE.TOMUX.TO с AUGOMUX.TO с KNT.TOMUX.TO с ARIS.TO

Доходность на риск

SVM.TO vs. MUX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVM.TO
Ранг доходности на риск SVM.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVM.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MUX.TO
Ранг доходности на риск MUX.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUX.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUX.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUX.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUX.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUX.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVM.TO c MUX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM.TO) и McEwen Mining Inc. (MUX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVM.TOMUX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.82

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.43

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.30

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

2.74

+3.83

SVM.TO vs. MUX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVM.TO на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа MUX.TO равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVM.TO и MUX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVM.TO и MUX.TO

Максимальная просадка SVM.TO за все время составила -95.62%, примерно равная максимальной просадке MUX.TO в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM.TO и MUX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVM.TOMUX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.62%

-95.62%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-41.88%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.27%

-44.54%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.71%

-75.13%

+20.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.04%

-93.74%

+18.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.72%

-73.50%

+31.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.64%

-67.61%

+9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.25%

19.88%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SVM.TO и MUX.TO

Silvercorp Metals Inc. (SVM.TO) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с McEwen Mining Inc. (MUX.TO) с волатильностью 13.89%. Это указывает на то, что SVM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVM.TOMUX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

13.89%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.05%

50.71%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.78%

67.02%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.25%

61.65%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.38%

62.02%

-2.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVM.TO и MUX.TO

Дивидендная доходность SVM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как MUX.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUX.TO
McEwen Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.04%0.03%0.03%0.03%
SVM.TO
Silvercorp Metals Inc.		0.28%0.30%0.80%0.98%0.83%0.53%0.39%0.40%0.88%0.72%0.32%1.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVM.TO и MUX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silvercorp Metals Inc. и McEwen Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
144.94M
73.86M
(SVM.TO) Общая выручка
(MUX.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SVM.TO и MUX.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silvercorp Metals Inc. и McEwen Mining Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
67.0%
34.0%
Активы портфеля
SVM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 97.07M при выручке в 144.94M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.

MUX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McEwen Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.08M при выручке в 73.86M, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

SVM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.20M при выручке в 144.94M, что соответствует операционной рентабельности 64.3%.

MUX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McEwen Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.88M при выручке в 73.86M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

SVM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в -710.17K при выручке в 144.94M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.

MUX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McEwen Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.29M при выручке в 73.86M, что соответствует чистой рентабельности 45.1%.

Часто задаваемые вопросы

SVM.TO and MUX.TO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVM.TO и MUX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор