Сравнение SVIX с VOOL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE).

SVIX и VOOL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. VOOL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR. Фонд был запущен 25 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SVIX и VOOL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVIX и VOOL.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF	-33.72%	-4.49%	-32.76%	157.37%	-0.88%
VOOL.DE Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc	15.53%	-16.41%	-30.71%	-50.68%	-6.11%

Разные валюты инструментов

SVIX торгуется в USD, в то время как VOOL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность -33.72%, что значительно ниже, чем у VOOL.DE с доходностью 15.53%.

SVIX

1 день: 0.06%

1 месяц: -18.68%

С начала года: -33.72%

6 месяцев: -24.07%

1 год: -22.71%

3 года*: -1.74%

5 лет*: —

10 лет*: —

VOOL.DE

1 день: -0.52%

1 месяц: 7.36%

С начала года: 15.53%

6 месяцев: 4.78%

1 год: -6.89%

3 года*: -27.57%

5 лет*: -27.58%

10 лет*: -25.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Название символа

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SVIX:

SVIX с SVXY SVIX с UVIX SVIX с TQQQ SVIX с SPY SVIX с JEPI SVIX с WEIX SVIX с QQQ

Часто сравнивают с VOOL.DE:

VOOL.DE с VOO VOOL.DE с VIXY VOOL.DE с VOOG VOOL.DE с VGT VOOL.DE с ^GSPC VOOL.DE с AAPL VOOL.DE с SPY

Сравнение комиссий SVIX и VOOL.DE

SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии VOOL.DE в 0.60%.

SVIX

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

VOOL.DE

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SVIX vs. VOOL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VOOL.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVIX c VOOL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SVIX	VOOL.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.31	-0.18	-0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.06	-0.00	+0.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.00	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.42	-0.29	-0.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.95	-0.37	-0.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVIX vs. VOOL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VOOL.DE равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и VOOL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SVIX	VOOL.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.31	-0.18	-0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.70	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.59	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.03	-0.66	+0.69

Корреляция

Корреляция между SVIX и VOOL.DE составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и VOOL.DE

Ни SVIX, ни VOOL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVIX и VOOL.DE

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки VOOL.DE в -98.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и VOOL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	SVIX	VOOL.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-79.30%	-98.72%	+19.42%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-42.69%	-45.13%	+2.44%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-83.51%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-96.48%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-68.34%	-98.44%	+30.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-30.34%	-83.17%	+52.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	21.75%	34.72%	-12.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и VOOL.DE

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 29.38% по сравнению с Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SVIX	VOOL.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	29.38%	13.16%	+16.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	47.54%	21.44%	+26.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	74.65%	37.64%	+37.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	67.20%	39.13%	+28.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	67.20%	43.14%	+24.06%

Сравнение SVIX с VOOL.DE

Доходность

Сравнение доходности SVIX и VOOL.DE

Сравнение доходности по годам SVIX и VOOL.DE

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

SVIX

VOOL.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SVIX и VOOL.DE

Доходность на риск

SVIX vs. VOOL.DE — Ранг доходности на риск

SVIX

VOOL.DE

Сравнение SVIX c VOOL.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SVIX vs. VOOL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и VOOL.DE

Просадки

Сравнение просадок SVIX и VOOL.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и VOOL.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)