PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVBAX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVBAX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции SVBAX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 9.13% против 8.51% соответственно.

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий SVBAX и PMAIX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Доходность на риск

SVBAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.43

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

3.08

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.52

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.50

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

11.66

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.43

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.11

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.13

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.12

-0.45

Корреляция

Корреляция между SVBAX и PMAIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и PMAIX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и PMAIX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVBAXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-24.12%

-16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-7.06%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-13.97%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-24.12%

+3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-3.10%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-2.69%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.52%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и PMAIX

John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVBAXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.29%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

4.18%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

7.19%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

7.20%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

7.58%

+3.18%