Сравнение SVBAX с JFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).
SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SVBAX и JFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVBAX и JFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | -0.63% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 11.79% |
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | -4.42% | 17.54% | 24.61% | 25.92% | -18.30% | 28.31% | 18.03% | 31.05% | -5.00% | 17.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.
SVBAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.13%
JFIVX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVBAX и JFIVX
SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
SVBAX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск
SVBAX
JFIVX
Сравнение SVBAX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVBAX | JFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.08 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.51 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.24 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 5.70 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVBAX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.08 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SVBAX и JFIVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVBAX и JFIVX
Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности JFIVX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.57% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | 2.67% | 2.56% | 2.19% | 2.44% | 5.19% | 5.17% | 3.38% | 2.97% | 2.90% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVBAX и JFIVX
Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и JFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVBAX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.81% | -33.81% | -7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -12.13% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -24.67% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -6.28% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -4.69% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.70% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVBAX и JFIVX
Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 3.92%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVBAX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 5.34% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 9.54% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 16.42% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 16.55% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 18.44% | -7.68% |