Сравнение JFIVX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JFIVX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFIVX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | -4.42% | 17.54% | 24.61% | 25.92% | -18.30% | 28.31% | 18.03% | 31.05% | -5.00% | 17.27% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 19.48% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JFIVX показывает доходность -4.42%, а SWPPX немного выше – -4.39%.
JFIVX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFIVX и SWPPX
JFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
JFIVX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
JFIVX
SWPPX
Сравнение JFIVX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFIVX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.49 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 7.29 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFIVX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.48 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между JFIVX и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFIVX и SWPPX
Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | 2.67% | 2.56% | 2.19% | 2.44% | 5.19% | 5.17% | 3.38% | 2.97% | 2.90% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок JFIVX и SWPPX
Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFIVX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.81% | -55.06% | +21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.10% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -24.51% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -6.26% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -10.00% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.52% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFIVX и SWPPX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 5.34% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFIVX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.36% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 9.55% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 18.32% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 16.94% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 18.21% | +0.23% |