PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с JFCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVBAX с JFCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX).

SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. JFCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и JFCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVBAX и JFCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		-8.68%4.83%23.65%34.78%-23.41%30.12%27.76%36.36%-14.37%27.39%

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у JFCIX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции SVBAX уступали акциям JFCIX по среднегодовой доходности: 9.13% против 13.14% соответственно.

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%

JFCIX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-8.66%
1 год
5.50%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.53%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF
Часто сравнивают с JFCIX:
JFCIX с VOOJFCIX с QQQJFCIX с IVVJFCIX с IWVJFCIX с TAGRXJFCIX с JCCIXJFCIX с HTD

Сравнение комиссий SVBAX и JFCIX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии JFCIX в 0.83%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund

Доходность на риск

SVBAX vs. JFCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JFCIX
Ранг доходности на риск JFCIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFCIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFCIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFCIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFCIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFCIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c JFCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXJFCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.29

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.56

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

0.42

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

1.35

+9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. JFCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа JFCIX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и JFCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXJFCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.29

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.38

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.64

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.63

+0.05

Корреляция

Корреляция между SVBAX и JFCIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и JFCIX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности JFCIX в 11.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		11.72%10.70%0.30%0.36%5.05%3.35%2.95%0.16%9.75%5.97%0.41%5.36%

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и JFCIX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки JFCIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и JFCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVBAXJFCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-37.06%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-14.11%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-28.39%

+7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-37.06%

+16.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-11.70%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-5.60%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

4.36%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и JFCIX

Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 3.92%, в то время как у John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVBAXJFCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.44%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

10.35%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

19.97%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

19.96%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

20.65%

-9.89%