PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с JCCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVBAX с JCCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX).

SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. JCCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и JCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVBAX и JCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		0.37%-1.90%10.62%16.52%-19.09%24.10%25.99%26.79%-18.28%16.04%

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у JCCIX с доходностью 0.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVBAX имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции JCCIX немного впереди с 9.14%.

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%

JCCIX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.40%
1 год
8.65%
3 года*
6.10%
5 лет*
1.15%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

John Hancock Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PCEFSVBAX с PAVE
Часто сравнивают с JCCIX:
JCCIX с FSSNXJCCIX с VBJCCIX с TAGRXJCCIX с USGLXJCCIX с JFCIXJCCIX с FSMDXJCCIX с JRLVX

Сравнение комиссий SVBAX и JCCIX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии JCCIX в 0.98%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund

Доходность на риск

SVBAX vs. JCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JCCIX
Ранг доходности на риск JCCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCCIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCCIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c JCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXJCCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.39

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.72

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.10

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

0.59

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

2.13

+8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. JCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа JCCIX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и JCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXJCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.39

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.05

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.43

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.37

+0.31

Корреляция

Корреляция между SVBAX и JCCIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и JCCIX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности JCCIX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%
JCCIX
John Hancock Small Cap Core Fund		4.51%4.53%0.96%0.83%0.99%12.20%1.43%0.00%5.55%11.90%0.73%1.07%

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и JCCIX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки JCCIX в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и JCCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVBAXJCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-38.69%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-15.22%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-27.47%

+6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-38.69%

+17.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-8.57%

+4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-7.69%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

4.23%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и JCCIX

Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 3.92%, в то время как у John Hancock Small Cap Core Fund (JCCIX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVBAXJCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

6.87%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

13.74%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

23.88%

-12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

21.63%

-10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

21.43%

-10.67%