Сравнение SVBAX с FYMIX
SVBAX (John Hancock Balanced Fund) and FYMIX (Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, SVBAX returned 16.55%/yr vs 15.72%/yr for FYMIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SVBAX charges 1.03%/yr vs 0.05%/yr for FYMIX.
Доходность
Сравнение доходности SVBAX и FYMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVBAX показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью 9.38%.
SVBAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 23.74%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 10.05%
FYMIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVBAX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 10.17% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -11.17% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 9.38% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Correlation
The correlation between SVBAX and FYMIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between SVBAX and FYMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVBAX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
SVBAX
FYMIX
Сравнение SVBAX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVBAX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 2.71 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.63 | 11.73 | +9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVBAX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 2.21 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.66 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SVBAX и FYMIX
Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и FYMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVBAX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.81% | -22.70% | -18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -8.80% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.06% | -12.72% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.69% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -5.64% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.03% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVBAX и FYMIX
Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 2.50%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVBAX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 3.60% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.49% | 8.88% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.22% | 10.81% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 12.73% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 12.73% | -1.94% |
Сравнение комиссий SVBAX и FYMIX
SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVBAX и FYMIX
Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности FYMIX в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.37% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 11.34% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SVBAX and FYMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FYMIX has higher volatility (3.60%) compared to SVBAX (2.50%). In terms of maximum drawdown, SVBAX dropped -40.81% vs FYMIX's -22.70%.
SVBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVBAX и FYMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор