PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с DGIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVBAX с DGIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVBAX (John Hancock Balanced Fund) and DGIFX (Disciplined Growth Investors Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SVBAX returned 10.05%/yr vs 12.34%/yr for DGIFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SVBAX charges 1.03%/yr vs 0.78%/yr for DGIFX.

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и DGIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у DGIFX с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции SVBAX уступали акциям DGIFX по среднегодовой доходности: 10.05% против 12.34% соответственно.

SVBAX

1 день
-0.37%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.17%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.74%
3 года*
16.55%
5 лет*
8.96%
10 лет*
10.05%

DGIFX

1 день
-1.01%
1 месяц
4.37%
С начала года
16.26%
6 месяцев
14.08%
1 год
24.11%
3 года*
17.48%
5 лет*
10.05%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVBAX и DGIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		10.17%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund		16.26%3.54%21.13%33.10%-18.35%9.59%24.07%23.97%-2.39%14.86%

Correlation

The correlation between SVBAX and DGIFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2011 г.

0.84

The correlation between SVBAX and DGIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

Disciplined Growth Investors Fund

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF
Часто сравнивают с DGIFX:
DGIFX с DODGXDGIFX с SPYDGIFX с SCHDDGIFX с WCBRDGIFX с VLIFXDGIFX с VGTDGIFX с VTI

Доходность на риск

SVBAX vs. DGIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DGIFX
Ранг доходности на риск DGIFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c DGIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXDGIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
1.58

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
2.23

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.27

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

2.24

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.63

6.96

+14.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. DGIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа DGIFX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и DGIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXDGIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

1.58

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.48

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.66

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.70

0.00

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и DGIFX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки DGIFX в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и DGIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVBAXDGIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-30.93%

-9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-10.91%

+5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.06%

-30.93%

+18.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-30.93%

+10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-30.93%

+9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.01%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-5.90%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

3.50%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и DGIFX

Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 2.50%, в то время как у Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVBAXDGIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

4.38%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

11.18%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.22%

15.51%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

21.12%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

18.66%

-7.87%

Сравнение комиссий SVBAX и DGIFX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DGIFX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и DGIFX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности DGIFX в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund		7.09%8.29%20.95%2.78%2.21%11.12%10.09%3.53%3.74%4.29%0.00%0.00%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		11.34%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Часто задаваемые вопросы

SVBAX and DGIFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIFX has higher volatility (4.38%) compared to SVBAX (2.50%). In terms of maximum drawdown, SVBAX dropped -40.81% vs DGIFX's -30.93%.

SVBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVBAX и DGIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор