PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVARX с SCFZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVARX с SCFZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVARX (Spectrum Low Volatility Fund) and SCFZX (PGIM Securitized Credit Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, SVARX returned 3.29%/yr vs 5.28%/yr for SCFZX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SVARX charges 2.34%/yr vs 0.65%/yr for SCFZX.

Доходность

Сравнение доходности SVARX и SCFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у SCFZX с доходностью 2.28%.

SVARX

1 день
0.08%
1 месяц
0.88%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.13%
3 года*
6.93%
5 лет*
3.29%
10 лет*
6.11%

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
2.28%
6 месяцев
2.84%
1 год
6.11%
3 года*
7.69%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVARX и SCFZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		1.52%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%1.42%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		2.28%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%

Correlation

The correlation between SVARX and SCFZX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2019 г.

0.12

The correlation between SVARX and SCFZX shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Low Volatility Fund

PGIM Securitized Credit Fund

Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с VMFXXSVARX с BILSVARX с VWNEXSVARX с VOOSVARX с AGZD
Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с AFLIXSCFZX с ACFIXSCFZX с PMOTXSCFZX с VRPSCFZX с GZIRX

Доходность на риск

SVARX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVARX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVARXSCFZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
4.09

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
17.53

-14.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

6.28

-4.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

20.02

-17.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

69.95

-64.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVARX vs. SCFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа SCFZX равного 4.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и SCFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVARXSCFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

4.09

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

2.78

-1.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.37

+0.34

Просадки

Сравнение просадок SVARX и SCFZX

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и SCFZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVARXSCFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-17.20%

+10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-0.31%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.55%

-0.93%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-4.13%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

0.00%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-1.06%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.09%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и SCFZX

Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что SVARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVARXSCFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.42%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

1.03%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

1.50%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

1.91%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

3.35%

+0.33%

Сравнение комиссий SVARX и SCFZX

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии SCFZX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и SCFZX

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности SCFZX в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		5.08%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.86%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%

Часто задаваемые вопросы

SVARX and SCFZX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVARX has higher volatility (0.64%) compared to SCFZX (0.42%). In terms of maximum drawdown, SVARX dropped -6.48% vs SCFZX's -17.20%.

SCFZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVARX и SCFZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор