PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVARX с SCFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVARX с SCFZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX).

SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SVARX и SCFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVARX и SCFZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.25%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%1.42%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SCFZX с доходностью 0.60%.

SVARX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.51%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.33%
10 лет*
6.49%

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.42%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Low Volatility Fund

PGIM Securitized Credit Fund

Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с BILSVARX с VOOSVARX с VMFXXSVARX с VWNEXSVARX с JPST
Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с VRPSCFZX с AFLIXSCFZX с RBSIXSCFZX с APFPXSCFZX с ACFIX

Сравнение комиссий SVARX и SCFZX

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии SCFZX в 0.65%.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund

Доходность на риск

SVARX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVARX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVARXSCFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

3.35

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

9.08

-6.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

3.40

-1.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

6.24

-4.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

25.26

-17.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVARX vs. SCFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа SCFZX равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и SCFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVARXSCFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

3.35

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

2.73

-1.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.31

+0.38

Корреляция

Корреляция между SVARX и SCFZX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и SCFZX

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности SCFZX в 4.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.93%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVARX и SCFZX

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и SCFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVARXSCFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-17.20%

+10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-0.93%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-4.13%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.31%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-1.09%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.23%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и SCFZX

Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что SVARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVARXSCFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

0.20%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

1.03%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

1.65%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

1.89%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

3.38%

+0.33%