PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVARX с PHIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVARX с PHIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и PIMCO High Yield Fund (PHIYX).

SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. PHIYX управляется PIMCO. Фонд был запущен 15 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности SVARX и PHIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и PIMCO High Yield Fund (PHIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVARX и PHIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.25%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%9.42%-0.99%8.25%
PHIYX
PIMCO High Yield Fund		-1.31%8.60%6.81%12.83%-11.96%4.07%5.37%14.96%-2.47%7.03%

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у PHIYX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции SVARX превзошли акции PHIYX по среднегодовой доходности: 6.49% против 5.08% соответственно.

SVARX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.51%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.33%
10 лет*
6.49%

PHIYX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.80%
3 года*
7.49%
5 лет*
3.36%
10 лет*
5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Low Volatility Fund

PIMCO High Yield Fund

Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с BILSVARX с VOOSVARX с VMFXXSVARX с VWNEXSVARX с SPLV
Часто сравнивают с PHIYX:
PHIYX с UUPPHIYX с FSTGXPHIYX с FSIGXPHIYX с FSRKXPHIYX с DODIXPHIYX с BSVPHIYX с USHY

Сравнение комиссий SVARX и PHIYX

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии PHIYX в 0.56%.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
PHIYX
PIMCO High Yield Fund

Доходность на риск

SVARX vs. PHIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PHIYX
Ранг доходности на риск PHIYX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHIYX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHIYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHIYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHIYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHIYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVARX c PHIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и PIMCO High Yield Fund (PHIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVARXPHIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.63

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.35

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.07

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

8.46

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVARX vs. PHIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHIYX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и PHIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVARXPHIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.63

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.64

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

0.91

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.30

+0.39

Корреляция

Корреляция между SVARX и PHIYX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и PHIYX

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности PHIYX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.93%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%
PHIYX
PIMCO High Yield Fund		5.84%6.19%6.18%5.62%6.01%4.53%4.55%5.04%5.63%5.11%5.37%8.79%

Просадки

Сравнение просадок SVARX и PHIYX

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки PHIYX в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и PHIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVARXPHIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-32.73%

+26.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-3.00%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-15.74%

+9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

-20.30%

+13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-1.84%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-2.18%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.73%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и PHIYX

Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 1.00%, в то время как у PIMCO High Yield Fund (PHIYX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVARXPHIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.46%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

2.40%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

3.77%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

5.25%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

5.62%

-1.91%