PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVARX с PHIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVARX с PHIYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVARX (Spectrum Low Volatility Fund) and PHIYX (PIMCO High Yield Fund) are both mutual funds - SVARX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred, while PHIYX is a High Yield Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, SVARX returned 6.10%/yr vs 5.03%/yr for PHIYX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVARX charges 2.34%/yr vs 0.56%/yr for PHIYX.

Доходность

Сравнение доходности SVARX и PHIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и PIMCO High Yield Fund (PHIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у PHIYX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции SVARX превзошли акции PHIYX по среднегодовой доходности: 6.10% против 5.03% соответственно.

SVARX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
5.91%
3 года*
6.90%
5 лет*
3.24%
10 лет*
6.10%

PHIYX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.39%
3 года*
8.06%
5 лет*
3.55%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVARX и PHIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		1.44%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%9.42%-0.99%8.25%
PHIYX
PIMCO High Yield Fund		0.80%8.60%6.81%12.83%-11.96%4.07%5.37%14.96%-2.47%7.03%

Correlation

The correlation between SVARX and PHIYX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

0.56

The correlation between SVARX and PHIYX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Low Volatility Fund

PIMCO High Yield Fund

Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с VMFXXSVARX с BILSVARX с VWNEXSVARX с VOOSVARX с AGZD
Часто сравнивают с PHIYX:
PHIYX с UUPPHIYX с FSTGXPHIYX с FSIGXPHIYX с FSRKXPHIYX с DODIXPHIYX с BSVPHIYX с FBCGX

Доходность на риск

SVARX vs. PHIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PHIYX
Ранг доходности на риск PHIYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHIYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHIYX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHIYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHIYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHIYX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVARX c PHIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и PIMCO High Yield Fund (PHIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVARXPHIYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.96

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.39

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.60

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

12.48

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVARX vs. PHIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHIYX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и PHIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVARXPHIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.96

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.67

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.66

0.90

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.30

+0.40

Просадки

Сравнение просадок SVARX и PHIYX

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки PHIYX в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и PHIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVARXPHIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-32.73%

+26.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-2.58%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.55%

-3.54%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-15.74%

+9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

-20.30%

+13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.25%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-2.17%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.54%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и PHIYX

Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 0.62%, в то время как у PIMCO High Yield Fund (PHIYX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVARXPHIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.19%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

2.77%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

3.42%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

5.30%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

5.63%

-1.95%

Сравнение комиссий SVARX и PHIYX

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии PHIYX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и PHIYX

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности PHIYX в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHIYX
PIMCO High Yield Fund		6.36%6.19%6.18%5.62%6.01%4.53%4.55%5.04%5.63%5.11%5.37%8.79%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.86%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%

Часто задаваемые вопросы

SVARX and PHIYX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHIYX has higher volatility (1.19%) compared to SVARX (0.62%). In terms of maximum drawdown, SVARX dropped -6.48% vs PHIYX's -32.73%.

SVARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVARX и PHIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор