PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVARX с DCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVARX с DCAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX).

SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SVARX и DCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVARX и DCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.25%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%9.42%-0.99%8.25%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		-0.12%2.47%3.78%0.60%-2.64%1.47%4.11%5.81%4.17%10.40%

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у DCAIX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции SVARX превзошли акции DCAIX по среднегодовой доходности: 6.49% против 3.58% соответственно.

SVARX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.51%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.33%
10 лет*
6.49%

DCAIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.29%
1 год
1.61%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.93%
10 лет*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Low Volatility Fund

Dunham Long/Short Credit Fund

Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с BILSVARX с VOOSVARX с VMFXXSVARX с VWNEXSVARX с SPLV
Часто сравнивают с DCAIX:
DCAIX с FXAIXDCAIX с PIMIXDCAIX с JNJDCAIX с APFPXDCAIX с SUBFXDCAIX с RBSIXDCAIX с EIGMX

Сравнение комиссий SVARX и DCAIX

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии DCAIX в 1.98%.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund

Доходность на риск

SVARX vs. DCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DCAIX
Ранг доходности на риск DCAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVARX c DCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVARXDCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.09

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.43

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.92

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

10.77

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVARX vs. DCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа DCAIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и DCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVARXDCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.09

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.59

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

0.88

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.24

+1.45

Корреляция

Корреляция между SVARX и DCAIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и DCAIX

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности DCAIX в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.93%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		3.45%3.79%3.72%4.04%2.63%2.25%2.39%2.27%1.31%1.33%2.28%5.72%

Просадки

Сравнение просадок SVARX и DCAIX

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки DCAIX в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и DCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVARXDCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-46.34%

+39.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-0.84%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-5.45%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

-6.53%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.46%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-6.02%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.15%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и DCAIX

Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что SVARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVARXDCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

0.48%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

0.80%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

1.49%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

1.58%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

4.07%

-0.36%