PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2654588027

CUSIP

265458802

Эмитент

Dunham Funds

Дата выпуска

9 дек. 2004 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DCAIX составляет 1.98%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Long/Short Credit Fund

Популярные сравнения:
DCAIX с FXAIX DCAIX с PIMIX
Популярные сравнения:
DCAIX с FXAIX DCAIX с PIMIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) показал доход в 0.59% с начала года и 2.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DCAIX составила 1.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DCAIX

С начала года

0.59%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

0.85%

1 год

2.73%

3 года

1.55%

5 лет

1.59%

10 лет

1.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DCAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.07%0.41%0.23%-0.13%-0.00%0.59%
20240.57%0.21%0.34%0.48%0.39%0.22%0.28%0.38%0.33%0.24%0.40%0.26%4.16%
20230.84%-0.07%-3.24%0.43%0.09%0.37%0.69%0.48%0.52%0.22%0.24%0.09%0.60%
2022-0.50%-0.79%-0.22%-0.15%-0.36%-0.88%-0.31%0.84%-0.73%-0.39%0.20%0.64%-2.64%
20210.33%0.22%0.22%0.43%0.02%0.43%-0.20%0.11%0.01%0.01%-0.48%0.38%1.47%
20200.30%-0.25%-1.91%1.26%0.81%0.85%0.58%0.46%0.13%0.44%0.76%0.63%4.11%
20191.88%0.35%0.41%0.50%-0.03%0.41%0.71%0.59%0.11%0.20%0.29%0.26%5.81%
20182.11%-0.92%0.00%-1.74%4.25%0.91%0.48%-0.17%0.70%-0.43%-0.48%-0.47%4.17%
20172.05%-0.12%0.50%-0.37%0.50%-1.25%2.27%-0.74%2.61%2.42%2.13%0.04%10.40%
2016-6.63%-1.07%1.63%0.40%0.66%0.40%4.07%1.01%1.38%-3.08%0.25%1.48%0.08%
2015-1.59%4.74%0.88%0.33%1.31%-0.43%-0.11%-4.44%-4.98%2.03%-0.47%-0.87%-3.91%
2014-2.06%4.31%-1.06%-0.19%2.43%2.19%-2.33%3.43%-2.30%0.47%0.09%-1.05%3.71%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DCAIX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DCAIX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCAIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dunham Long/Short Credit Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.96
  • За 5 лет: 1.00
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 0.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dunham Long/Short Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.35$0.34$0.23$0.21$0.22$0.21$0.12$0.11$0.18$0.46$1.78

Дивидендный доход

3.68%4.12%4.03%2.65%2.25%2.39%2.26%1.31%1.34%2.29%5.72%20.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunham Long/Short Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.35
2023$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.05$0.34
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.11$0.23
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.20$0.21
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.22
2019$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.06$0.21
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.10$0.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2014$1.78$1.78

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dunham Long/Short Credit Fund показал максимальную просадку в 51.02%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1127 торговых сессий.

Текущая просадка Dunham Long/Short Credit Fund составляет 0.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.02%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.112717 мая 2013 г.1393
-19.91%24 апр. 2015 г.20311 февр. 2016 г.4773 янв. 2018 г.680
-13.4%27 дек. 2005 г.11613 июн. 2006 г.31618 сент. 2007 г.432
-9.98%29 дек. 2004 г.7515 апр. 2005 г.752 авг. 2005 г.150
-8.46%7 июл. 2014 г.7114 окт. 2014 г.9226 февр. 2015 г.163
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...