Сравнение DCAIX с EIGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX).
DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DCAIX и EIGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCAIX и EIGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCAIX Dunham Long/Short Credit Fund | -0.12% | 2.47% | 3.78% | 0.60% | -2.64% | 1.47% | 4.11% | 5.81% | 4.17% | 10.40% |
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 2.31% | 11.37% | 8.69% | 6.99% | -0.47% | 2.19% | 3.59% | 9.76% | -3.29% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, DCAIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у EIGMX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции DCAIX уступали акциям EIGMX по среднегодовой доходности: 3.58% против 4.83% соответственно.
DCAIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 3.58%
EIGMX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 4.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCAIX и EIGMX
DCAIX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии EIGMX в 0.76%.
Доходность на риск
DCAIX vs. EIGMX — Ранг доходности на риск
DCAIX
EIGMX
Сравнение DCAIX c EIGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCAIX | EIGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 6.02 | -4.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 8.81 | -7.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.97 | -1.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 8.10 | -6.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 33.24 | -22.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCAIX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 6.02 | -4.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 2.37 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 1.94 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.57 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между DCAIX и EIGMX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCAIX и EIGMX
Дивидендная доходность DCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности EIGMX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCAIX Dunham Long/Short Credit Fund | 3.45% | 3.79% | 3.72% | 4.04% | 2.63% | 2.25% | 2.39% | 2.27% | 1.31% | 1.33% | 2.28% | 5.72% |
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.74% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок DCAIX и EIGMX
Максимальная просадка DCAIX за все время составила -46.34%, что больше максимальной просадки EIGMX в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCAIX и EIGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCAIX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.34% | -9.42% | -36.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -1.44% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.45% | -7.39% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.53% | -9.42% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.44% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -0.93% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.35% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCAIX и EIGMX
Текущая волатильность для Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) составляет 0.48%, в то время как у Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что DCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCAIX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.89% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 1.57% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 1.98% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 2.61% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.07% | 2.50% | +1.57% |