Сравнение DCAIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности DCAIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCAIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCAIX Dunham Long/Short Credit Fund | -0.12% | 2.47% | 3.78% | 0.60% | -2.64% | 1.47% | 4.11% | 5.81% | 4.17% | 10.40% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DCAIX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DCAIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.58% против 14.08% соответственно.
DCAIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 3.58%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCAIX и FXAIX
DCAIX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
DCAIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
DCAIX
FXAIX
Сравнение DCAIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCAIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.97 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.49 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.52 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 7.30 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCAIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.97 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.76 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между DCAIX и FXAIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCAIX и FXAIX
Дивидендная доходность DCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCAIX Dunham Long/Short Credit Fund | 3.45% | 3.79% | 3.72% | 4.04% | 2.63% | 2.25% | 2.39% | 2.27% | 1.31% | 1.33% | 2.28% | 5.72% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок DCAIX и FXAIX
Максимальная просадка DCAIX за все время составила -46.34%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCAIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCAIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.34% | -33.79% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -12.13% | +11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.45% | -24.50% | +19.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.53% | -33.79% | +27.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -6.23% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -3.83% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 2.53% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCAIX и FXAIX
Текущая волатильность для Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) составляет 0.48%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCAIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 5.34% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 9.53% | -8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 18.32% | -16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 16.92% | -15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.07% | 18.05% | -13.98% |