PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAIX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVAIX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SVAIX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAIX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		8.28%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, SVAIX показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

SVAIX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.28%
6 месяцев
10.68%
1 год
16.18%
3 года*
13.50%
5 лет*
11.56%
10 лет*
8.37%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий SVAIX и TOWFX

SVAIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

SVAIX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAIX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVAIXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.76

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.42

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.07

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

10.75

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAIX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAIX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOWFX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAIX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVAIXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.01

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.02

+0.50

Корреляция

Корреляция между SVAIX и TOWFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAIX и TOWFX

Дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.98%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVAIX и TOWFX

Максимальная просадка SVAIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAIX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVAIXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-96.18%

+45.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-9.39%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.13%

-96.18%

+80.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-94.95%

+91.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-21.04%

+13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.81%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAIX и TOWFX

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что SVAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVAIXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.60%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

6.60%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

11.95%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

1,084.26%

-1,070.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

971.53%

-956.11%