Сравнение SVAAX с PDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT).
SVAAX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. PDT управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности SVAAX и PDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVAAX и PDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAAX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A | 9.07% | 14.42% | 16.29% | -2.07% | 8.07% | 21.36% | -8.15% | 19.42% | -8.44% | 14.69% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 6.16% | 7.64% | 29.92% | -9.55% | -16.30% | 25.98% | -14.20% | 39.29% | -12.49% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SVAAX показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у PDT с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции SVAAX превзошли акции PDT по среднегодовой доходности: 8.16% против 7.21% соответственно.
SVAAX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 8.16%
PDT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAAX и PDT
SVAAX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.
Доходность на риск
SVAAX vs. PDT — Ранг доходности на риск
SVAAX
PDT
Сравнение SVAAX c PDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVAAX | PDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.73 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.01 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.88 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 3.47 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVAAX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.73 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.34 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.29 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.32 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SVAAX и PDT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAAX и PDT
Дивидендная доходность SVAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности PDT в 7.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAAX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A | 5.76% | 5.80% | 7.38% | 4.10% | 9.49% | 3.50% | 4.06% | 8.55% | 8.39% | 10.16% | 5.00% | 8.45% |
PDT John Hancock Premium Dividend Fund | 7.48% | 7.80% | 7.77% | 10.14% | 9.04% | 6.42% | 8.43% | 6.70% | 8.69% | 9.94% | 9.15% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок SVAAX и PDT
Максимальная просадка SVAAX за все время составила -51.16%, что меньше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAAX и PDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVAAX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -62.39% | +11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -10.34% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -40.44% | +24.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -62.39% | +25.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -1.97% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -10.05% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.63% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAAX и PDT
Текущая волатильность для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) составляет 2.89%, в то время как у John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что SVAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVAAX | PDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 4.23% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.94% | 7.21% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 13.22% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 17.06% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 25.18% | -9.81% |