PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAAX с GSPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVAAX с GSPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX).

SVAAX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. GSPAX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SVAAX и GSPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAAX и GSPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		9.07%14.42%16.29%-2.07%8.07%21.36%-8.15%19.42%-8.44%14.69%
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		-3.36%13.27%29.10%21.09%-15.36%22.39%13.66%24.67%-6.63%14.84%

Доходность по периодам

С начала года, SVAAX показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у GSPAX с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции SVAAX уступали акциям GSPAX по среднегодовой доходности: 8.16% против 11.36% соответственно.

SVAAX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.02%
С начала года
9.07%
6 месяцев
10.75%
1 год
17.46%
3 года*
13.37%
5 лет*
11.23%
10 лет*
8.16%

GSPAX

1 день
2.87%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-0.60%
1 год
13.80%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A

Часто сравнивают с SVAAX:
SVAAX с PSISVAAX с AMINXSVAAX с MDDVXSVAAX с QKACXSVAAX с CAIFXSVAAX с HTDSVAAX с OIEIX
Часто сравнивают с GSPAX:
GSPAX с QQQGSPAX с CAIFXGSPAX с AMINXGSPAX с FINFXGSPAX с AFNIXGSPAX с EPDPXGSPAX с AMECX

Сравнение комиссий SVAAX и GSPAX

SVAAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GSPAX в 1.01%.

SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A

Доходность на риск

SVAAX vs. GSPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAAX
Ранг доходности на риск SVAAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GSPAX
Ранг доходности на риск GSPAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAAX c GSPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVAAXGSPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.84

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.32

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.04

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

5.36

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAAX vs. GSPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAAX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа GSPAX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAAX и GSPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVAAXGSPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.84

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.67

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.67

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

0.00

Корреляция

Корреляция между SVAAX и GSPAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAAX и GSPAX

Дивидендная доходность SVAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности GSPAX в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		5.76%5.80%7.38%4.10%9.49%3.50%4.06%8.55%8.39%10.16%5.00%8.45%
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		6.48%6.05%12.41%6.14%6.12%5.67%6.81%6.47%7.50%5.73%5.25%5.86%

Просадки

Сравнение просадок SVAAX и GSPAX

Максимальная просадка SVAAX за все время составила -51.16%, примерно равная максимальной просадке GSPAX в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAAX и GSPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVAAXGSPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.16%

-52.07%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-11.99%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-22.39%

+6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-32.71%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-5.28%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-6.22%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.32%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAAX и GSPAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) составляет 2.89%, в то время как у Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что SVAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVAAXGSPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

5.06%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

8.16%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

16.91%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

16.01%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

16.88%

-1.51%