PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAAX с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVAAX с EPDPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).

SVAAX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SVAAX и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAAX и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		9.07%14.42%16.29%-2.07%8.07%21.36%-8.15%19.42%-8.44%14.69%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		8.52%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, SVAAX показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции SVAAX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.16% против 9.83% соответственно.

SVAAX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.02%
С начала года
9.07%
6 месяцев
10.75%
1 год
17.46%
3 года*
13.37%
5 лет*
11.23%
10 лет*
8.16%

EPDPX

1 день
2.47%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.76%
1 год
47.83%
3 года*
21.55%
5 лет*
14.82%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с SVAAX:
SVAAX с PSISVAAX с AMINXSVAAX с MDDVXSVAAX с QKACXSVAAX с CAIFXSVAAX с FGSKXSVAAX с HTD
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR

Сравнение комиссий SVAAX и EPDPX

SVAAX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A

Доходность на риск

SVAAX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAAX
Ранг доходности на риск SVAAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAAX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVAAXEPDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.99

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

3.53

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.57

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

4.39

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

17.85

-9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAAX vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAAX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAAX и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVAAXEPDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.99

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.06

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.03

Корреляция

Корреляция между SVAAX и EPDPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAAX и EPDPX

Дивидендная доходность SVAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности EPDPX в 5.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		5.76%5.80%7.38%4.10%9.49%3.50%4.06%8.55%8.39%10.16%5.00%8.45%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.68%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Просадки

Сравнение просадок SVAAX и EPDPX

Максимальная просадка SVAAX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAAX и EPDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVAAXEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.16%

-39.21%

-11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-10.96%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-21.06%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-33.34%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-7.16%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-11.30%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.70%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAAX и EPDPX

Текущая волатильность для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) составляет 2.89%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что SVAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVAAXEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

7.11%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

11.64%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

16.26%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

14.07%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

14.88%

+0.49%