PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUZ с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUZ с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suzano S.A. (SUZ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SUZ и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suzano S.A. (SUZ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUZ и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUZ
Suzano S.A.		8.03%-5.68%-7.94%25.85%-9.16%-3.40%13.62%0.50%65.71%48.72%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, SUZ показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SUZ превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 14.41% против 1.68% соответственно.

SUZ

1 день
0.80%
1 месяц
-9.75%
С начала года
8.03%
6 месяцев
9.82%
1 год
10.29%
3 года*
9.93%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
14.41%

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suzano S.A.

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с SUZ:
SUZ с LBS.TOSUZ с NRGSUZ с SPYSUZ с GSGSUZ с FTEC
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Доходность на риск

SUZ vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUZ
Ранг доходности на риск SUZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUZ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUZ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUZ c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suzano S.A. (SUZ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUZBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.93

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.32

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.75

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

4.78

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUZ vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUZ на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUZ и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUZBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.93

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.04

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.59

-0.56

Корреляция

Корреляция между SUZ и BND составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUZ и BND

Дивидендная доходность SUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUZ
Suzano S.A.		2.02%2.18%3.33%2.10%6.49%0.00%0.00%1.17%0.50%4.30%1.64%1.44%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок SUZ и BND

Максимальная просадка SUZ за все время составила -85.59%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUZ и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

SUZBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.59%

-18.58%

-67.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-2.44%

-15.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.95%

-17.91%

-21.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.05%

-18.58%

-46.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.19%

-2.54%

-30.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.91%

-3.07%

-47.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

0.90%

+6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SUZ и BND

Suzano S.A. (SUZ) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUZBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

1.63%

+8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.33%

2.52%

+18.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.70%

4.30%

+24.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.23%

6.00%

+25.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.62%

5.52%

+37.10%