PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUZ с NRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SUZ с NRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUZ (Suzano S.A.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. SUZ operates in Paper & Paper Products (Basic Materials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, SUZ returned 9.61%/yr vs 24.81%/yr for NRG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUZ и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suzano S.A. (SUZ) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUZ показывает доходность -14.02%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -15.71%. За последние 10 лет акции SUZ уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 9.61% против 24.81% соответственно.

SUZ

1 день
-0.12%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-14.02%
6 месяцев
-11.65%
1 год
-6.84%
3 года*
-2.72%
5 лет*
-4.61%
10 лет*
9.61%

NRG

1 день
-0.28%
1 месяц
-15.27%
С начала года
-15.71%
6 месяцев
-20.75%
1 год
-14.05%
3 года*
62.41%
5 лет*
35.13%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUZ и NRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUZ
Suzano S.A.		-14.02%-5.68%-7.94%25.85%-9.16%-3.40%13.62%0.50%65.71%48.72%
NRG
NRG Energy, Inc.		-15.71%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%

Correlation

The correlation between SUZ and NRG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2007 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUZ:

$9.95B

NRG:

$27.75B

EPS

SUZ:

$9.20

NRG:

$1.21

Коэффициент P/E

SUZ:

0.87

NRG:

110.14

Коэффициент PEG

SUZ:

0.00

NRG:

1.65

Коэффициент P/S

SUZ:

0.20

NRG:

0.81

Коэффициент P/B

SUZ:

0.21

NRG:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

SUZ:

$49.73B

NRG:

$32.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

SUZ:

$15.47B

NRG:

$4.69B

EBITDA (12 мес.)

SUZ:

$35.92B

NRG:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suzano S.A.

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с SUZ:
SUZ с LBS.TOSUZ с BNDSUZ с SPYSUZ с GSGSUZ с FTEC
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE

Доходность на риск

SUZ vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUZ
Ранг доходности на риск SUZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUZ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUZ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUZ c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suzano S.A. (SUZ) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUZNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.32

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
-0.16

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.98

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.43

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

-1.09

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUZ vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUZ на текущий момент составляет -0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRG равному -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUZ и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUZNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.32

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.88

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.63

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.36

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SUZ и NRG

Максимальная просадка SUZ за все время составила -85.59%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUZ и NRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUZNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.59%

-79.41%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.92%

-32.57%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

-32.57%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.20%

-32.62%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.05%

-48.76%

-16.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.83%

-27.30%

-19.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.83%

-28.00%

-22.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.00%

12.87%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SUZ и NRG

Текущая волатильность для Suzano S.A. (SUZ) составляет 7.66%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что SUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUZNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

15.07%

-7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.61%

34.35%

-10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.10%

44.31%

-15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.45%

39.93%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.26%

39.27%

+2.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUZ и NRG

Дивидендная доходность SUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности NRG в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRG
NRG Energy, Inc.		1.37%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%
SUZ
Suzano S.A.		2.55%2.18%3.33%2.10%6.49%0.00%0.00%1.17%0.50%4.30%1.64%1.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUZ и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suzano S.A. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
10.97B
10.26B
(SUZ) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SUZ и NRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Suzano S.A. и NRG Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
28.8%
0
Активы портфеля
SUZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suzano S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.16B при выручке в 10.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SUZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suzano S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 10.97B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

SUZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suzano S.A. сообщила о чистой прибыли в 4.31B при выручке в 10.97B, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

Часто задаваемые вопросы

SUZ and NRG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (15.07%) compared to SUZ (7.66%). In terms of maximum drawdown, SUZ dropped -85.59% vs NRG's -79.41%.

SUZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUZ и NRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор