Сравнение SUZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Suzano S.A. (SUZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUZ или SPY.
Основные характеристики
| SUZ | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.80% | 9.15% |
| Дох-ть за 1 год | 27.91% | 27.68% |
| Дох-ть за 3 года | -4.54% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.92% | 14.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.55% | 12.68% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 27.07% | 11.51% |
| Макс. просадка | -85.59% | -55.19% |
| Current Drawdown | -20.60% | -1.14% |
Корреляция
Корреляция между SUZ и SPY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SUZ и SPY
С начала года, SUZ показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции SUZ превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.55% против 12.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SUZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suzano S.A. (SUZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUZ и SPY
Дивидендная доходность SUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZ Suzano S.A. | 2.29% | 2.09% | 6.51% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.53% | 2.88% | 1.78% | 1.61% | 1.23% | 1.17% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SUZ и SPY
Максимальная просадка SUZ за все время составила -85.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SUZ и SPY
Suzano S.A. (SUZ) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что SUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.