PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUZ с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SUZ и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suzano S.A. (SUZ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUZ показывает доходность -14.02%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 36.99%. За последние 10 лет акции SUZ превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 9.61% против 7.06% соответственно.


SUZ

1 день
-0.12%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-14.02%
6 месяцев
-11.65%
1 год
-6.84%
3 года*
-2.72%
5 лет*
-4.61%
10 лет*
9.61%

GSG

1 день
-2.47%
1 месяц
-3.81%
С начала года
36.99%
6 месяцев
33.63%
1 год
45.17%
3 года*
17.71%
5 лет*
14.82%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUZ и GSG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUZ
Suzano S.A.
-14.02%-5.68%-7.94%25.85%-9.16%-3.40%13.62%0.50%65.71%48.72%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
36.99%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between SUZ and GSG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2007 г.

0.12

The correlation between SUZ and GSG shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Suzano S.A.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

SUZ vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUZ
Ранг доходности на риск SUZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUZ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUZ: 3131
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUZ c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suzano S.A. (SUZ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUZGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

4.80

-5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

12.37

-12.94

SUZ vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUZ на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUZ и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SUZGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.96

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.66

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.32

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.09

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SUZ и GSG

Максимальная просадка SUZ за все время составила -85.59%, примерно равная максимальной просадке GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUZ и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SUZGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.59%

-89.62%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.92%

-9.46%

-20.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

-14.94%

-19.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.20%

-29.12%

-9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.05%

-57.64%

-7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.83%

-58.64%

+11.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.83%

-63.71%

+12.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.00%

3.66%

+8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SUZ и GSG

Suzano S.A. (SUZ) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что SUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SUZGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

7.03%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.61%

20.66%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.10%

23.15%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.45%

22.63%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.26%

22.04%

+20.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUZ и GSG

Дивидендная доходность SUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUZ
Suzano S.A.
2.55%2.18%3.33%2.10%6.49%0.00%0.00%1.17%0.50%4.30%1.64%1.44%

Часто задаваемые вопросы


SUZ and GSG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUZ has higher volatility (7.66%) compared to GSG (7.03%). In terms of maximum drawdown, SUZ dropped -85.59% vs GSG's -89.62%.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUZ и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор