Сравнение SUZ с GSG

С начала года, SUZ показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 38.38%. За последние 10 лет акции SUZ превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 14.41% против 8.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suzano S.A. (SUZ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SUZ на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUZ и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SUZ и GSG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SUZ за все время составила -85.59%, примерно равная максимальной просадке GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUZ и GSG.

Текущая волатильность для Suzano S.A. (SUZ) составляет 10.01%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что SUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.