PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUZ с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SUZ и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suzano S.A. (SUZ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUZ показывает доходность -12.20%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции SUZ превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 11.74% против 7.61% соответственно.


SUZ

1 день
0.12%
1 месяц
-2.61%
6 месяцев
-15.80%
С начала года
-12.20%
1 год
-7.80%
3 года*
-1.23%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
11.74%

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUZ и GSG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUZ
Suzano S.A.
-12.20%-5.68%-7.94%25.85%-9.16%-3.40%13.62%0.50%65.71%48.72%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
33.95%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between SUZ and GSG is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2007 г.

0.12

The correlation between SUZ and GSG shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Suzano S.A.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

SUZ vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUZ
Ранг доходности на риск SUZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUZ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUZ c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suzano S.A. (SUZ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SUZGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.00

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

6.66

-7.17

SUZ vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUZ на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUZ и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUZ и GSG

Максимальная просадка SUZ за все время составила -85.59%, примерно равная максимальной просадке GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUZ и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SUZGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.59%

-89.62%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.06%

-18.81%

-14.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.11%

-18.81%

-18.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.20%

-29.12%

-9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.05%

-57.64%

-7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.70%

-59.56%

+13.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.79%

-63.68%

+12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.36%

5.63%

+9.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SUZ и GSG

Suzano S.A. (SUZ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеют волатильность 6.89% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SUZGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

7.17%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.23%

21.54%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

23.48%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

22.80%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.21%

22.00%

+20.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUZ и GSG

Дивидендная доходность SUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUZ
Suzano S.A.
2.49%2.18%3.33%2.10%6.49%0.00%0.00%1.17%0.50%4.30%1.64%1.44%

Часто задаваемые вопросы


SUZ and GSG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.17%) compared to SUZ (6.89%). In terms of maximum drawdown, SUZ dropped -85.59% vs GSG's -89.62%.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUZ и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор