Сравнение SUZ с GSG
SUZ (Suzano S.A.) is a stock, while GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Over the past 10 years, SUZ returned 9.61%/yr vs 7.06%/yr for GSG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUZ и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUZ показывает доходность -14.02%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 36.99%. За последние 10 лет акции SUZ превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 9.61% против 7.06% соответственно.
SUZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -14.02%
- 6 месяцев
- -11.65%
- 1 год
- -6.84%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 9.61%
GSG
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 45.17%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение доходности по годам SUZ и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZ Suzano S.A. | -14.02% | -5.68% | -7.94% | 25.85% | -9.16% | -3.40% | 13.62% | 0.50% | 65.71% | 48.72% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 36.99% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between SUZ and GSG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2007 г. | 0.12 |
The correlation between SUZ and GSG shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUZ vs. GSG — Ранг доходности на риск
SUZ
GSG
Сравнение SUZ c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suzano S.A. (SUZ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUZ | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 4.80 | -5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 12.37 | -12.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUZ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.96 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.66 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.09 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SUZ и GSG
Максимальная просадка SUZ за все время составила -85.59%, примерно равная максимальной просадке GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUZ и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUZ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.59% | -89.62% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.92% | -9.46% | -20.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -14.94% | -19.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.20% | -29.12% | -9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.05% | -57.64% | -7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.83% | -58.64% | +11.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.83% | -63.71% | +12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.00% | 3.66% | +8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUZ и GSG
Suzano S.A. (SUZ) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что SUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUZ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 7.03% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | 20.66% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 23.15% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.45% | 22.63% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.26% | 22.04% | +20.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUZ и GSG
Дивидендная доходность SUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUZ Suzano S.A. | 2.55% | 2.18% | 3.33% | 2.10% | 6.49% | 0.00% | 0.00% | 1.17% | 0.50% | 4.30% | 1.64% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
SUZ and GSG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUZ has higher volatility (7.66%) compared to GSG (7.03%). In terms of maximum drawdown, SUZ dropped -85.59% vs GSG's -89.62%.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUZ и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор