Сравнение SUZ с GSG
SUZ (Suzano S.A.) is a stock, while GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Over the past 10 years, SUZ returned 10.82%/yr vs 6.64%/yr for GSG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUZ и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUZ показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 25.24%. За последние 10 лет акции SUZ превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 10.82% против 6.64% соответственно.
SUZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -13.27%
- 6 месяцев
- -12.61%
- 1 год
- -10.69%
- 3 года*
- -2.88%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- 10.82%
GSG
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 23.84%
- 1 год
- 30.92%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 6.64%
Сравнение доходности по годам SUZ и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZ Suzano S.A. | -13.27% | -5.68% | -7.94% | 25.85% | -9.16% | -3.40% | 13.62% | 0.50% | 65.71% | 48.72% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 25.24% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between SUZ and GSG is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2007 г. | 0.12 |
The correlation between SUZ and GSG shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUZ vs. GSG — Ранг доходности на риск
SUZ
GSG
Сравнение SUZ c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suzano S.A. (SUZ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUZ | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.65 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 7.22 | -8.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUZ и GSG
Максимальная просадка SUZ за все время составила -85.59%, примерно равная максимальной просадке GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUZ и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUZ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.59% | -89.62% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -18.81% | -11.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -18.81% | -15.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.20% | -29.12% | -9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.05% | -57.64% | -7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.36% | -62.19% | +15.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.80% | -63.69% | +12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.62% | 4.29% | +9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUZ и GSG
Suzano S.A. (SUZ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеют волатильность 6.07% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUZ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 6.36% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.02% | 21.05% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 22.93% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 22.72% | +8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.20% | 22.02% | +20.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUZ и GSG
Дивидендная доходность SUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUZ Suzano S.A. | 2.52% | 2.18% | 3.33% | 2.10% | 6.49% | 0.00% | 0.00% | 1.17% | 0.50% | 4.30% | 1.64% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
SUZ and GSG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (6.36%) compared to SUZ (6.07%). In terms of maximum drawdown, SUZ dropped -85.59% vs GSG's -89.62%.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUZ и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор