PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUSL с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSL с MTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SUSL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Leaders Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSL returned 13.26%/yr vs 13.65%/yr for MTUM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SUSL charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности SUSL и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSL показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 21.46%.

SUSL

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
8.08%
С начала года
9.89%
1 год
22.03%
3 года*
20.15%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—

MTUM

1 день
-2.96%
1 месяц
-6.94%
6 месяцев
18.20%
С начала года
21.46%
1 год
28.30%
3 года*
28.55%
5 лет*
13.65%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSL и MTUM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		9.89%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%18.89%15.09%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		21.46%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%12.79%

Correlation

The correlation between SUSL and MTUM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.81

The correlation between SUSL and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSL и MTUM

Секторы
SUSL
MTUM

Технологии

36.6%
50.2%

Коммуникационные услуги

13.7%
5.1%

Финансовые услуги

10.3%
5.0%

Здравоохранение

9.7%
3.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
2.9%

Промышленность

8.2%
15.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.7%

Недвижимость

2.1%
1.3%

Энергетика

2.0%
10.5%

Сырьевые материалы

1.9%
2.3%

Коммунальные услуги

0.9%
0.6%

Технологии

SUSL
36.6%
MTUM
50.2%

Коммуникационные услуги

SUSL
13.7%
MTUM
5.1%

Финансовые услуги

SUSL
10.3%
MTUM
5.0%

Здравоохранение

SUSL
9.7%
MTUM
3.5%

Потребительский циклический сектор

SUSL
9.4%
MTUM
2.9%

Промышленность

SUSL
8.2%
MTUM
15.0%

Потребительский защитный сектор

SUSL
5.2%
MTUM
3.7%

Недвижимость

SUSL
2.1%
MTUM
1.3%

Энергетика

SUSL
2.0%
MTUM
10.5%

Сырьевые материалы

SUSL
1.9%
MTUM
2.3%

Коммунальные услуги

SUSL
0.9%
MTUM
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGVSUSL с ESGESUSL с ESGUSUSL с NUSCSUSL с IETCSUSL с SCHD
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

SUSL vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSL c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUSLMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.18

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.65

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.35

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

8.08

+0.06

SUSL vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSL на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSL и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUSL и MTUM

Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSLMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-34.08%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-12.11%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-20.99%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-32.28%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-12.11%

+11.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-6.20%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.51%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSL и MTUM

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) составляет 3.36%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что SUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSLMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

12.40%

-9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

21.91%

-11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

24.08%

-10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

21.61%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

21.55%

-1.82%

Сравнение комиссий SUSL и MTUM

SUSL берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSL и MTUM

Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		0.94%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUSL and MTUM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.40%) compared to SUSL (3.36%). In terms of maximum drawdown, SUSL dropped -34.26% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, MTUM leads with 13.65% vs 13.26% for SUSL. On fees, SUSL is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SUSL has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUM has performed better with a 13.65% return vs 13.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSL is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

SUSL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.61% for MTUM.

SUSL is categorized as Large Cap Growth Equities, while MTUM is Momentum. SUSL tracks MSCI USA Extended ESG Leaders Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.10% for SUSL and 0.15% for MTUM.

SUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSL и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор