PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSL с IETC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSL с IETC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) and IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) are both exchange-traded funds - SUSL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Leaders Index, while IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares. SUSL is passively managed, while IETC is actively managed. Over the past 5 years, SUSL returned 13.01%/yr vs 14.78%/yr for IETC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SUSL charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for IETC.

Доходность

Сравнение доходности SUSL и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSL показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью 3.06%.

SUSL

1 день
0.19%
1 месяц
-1.99%
С начала года
7.32%
6 месяцев
5.88%
1 год
22.73%
3 года*
21.27%
5 лет*
13.01%
10 лет*
—

IETC

1 день
0.34%
1 месяц
-4.65%
С начала года
3.06%
6 месяцев
1.01%
1 год
13.70%
3 года*
25.88%
5 лет*
14.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSL и IETC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		7.32%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%18.89%15.09%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		3.06%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%15.57%

Correlation

The correlation between SUSL and IETC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.87

The correlation between SUSL and IETC shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SUSL и IETC

Секторы
SUSL
IETC

Технологии

36.5%
79.5%

Коммуникационные услуги

13.8%
8.2%

Финансовые услуги

10.5%
3.0%

Здравоохранение

9.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

8.9%
4.2%

Промышленность

7.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Энергетика

2.0%

-

Недвижимость

2.0%
0.6%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Технологии

SUSL
36.5%
IETC
79.5%

Коммуникационные услуги

SUSL
13.8%
IETC
8.2%

Финансовые услуги

SUSL
10.5%
IETC
3.0%

Здравоохранение

SUSL
9.3%
IETC
0.1%

Потребительский циклический сектор

SUSL
8.9%
IETC
4.2%

Промышленность

SUSL
7.8%
IETC
4.3%

Потребительский защитный сектор

SUSL
5.2%
IETC

-

Энергетика

SUSL
2.0%
IETC

-

Недвижимость

SUSL
2.0%
IETC
0.6%

Сырьевые материалы

SUSL
2.0%
IETC

-

Коммунальные услуги

SUSL
1.7%
IETC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGVSUSL с ESGESUSL с ESGUSUSL с NUSCSUSL с SCHDSUSL с ICLN
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY

Доходность на риск

SUSL vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSL c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUSLIETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.61

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
0.94

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.12

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

0.65

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

1.75

+6.70

SUSL vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSL на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа IETC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSL и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUSL и IETC

Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и IETC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSLIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-38.48%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-21.19%

+9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-25.17%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-38.48%

+11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-11.53%

+8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-8.14%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

7.86%

-5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSL и IETC

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) составляет 4.95%, в то время как у iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что SUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSLIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

10.95%

-6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

18.16%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

22.74%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

24.86%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

25.49%

-5.70%

Сравнение комиссий SUSL и IETC

SUSL берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IETC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSL и IETC

Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности IETC в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.40%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		0.96%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUSL and IETC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IETC has higher volatility (10.95%) compared to SUSL (4.95%). In terms of maximum drawdown, SUSL dropped -34.26% vs IETC's -38.48%.

On 5-year performance, IETC leads with 14.78% vs 13.01% for SUSL. On fees, SUSL is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SUSL has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IETC has performed better with a 14.78% return vs 13.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSL is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for IETC.

SUSL has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.40% for IETC.

SUSL is categorized as Large Cap Growth Equities, while IETC is Technology Equities. Their fees differ too: 0.10% for SUSL and 0.18% for IETC.

SUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSL и IETC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор