PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUSL с IETC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUSL и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSL и IETC


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
-5.17%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%18.89%16.29%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
-12.16%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%15.37%

Доходность по периодам

С начала года, SUSL показывает доходность -5.17%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью -12.16%.


SUSL

1 день
0.97%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-2.04%
1 год
20.34%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.76%
10 лет*

IETC

1 день
0.88%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-12.16%
6 месяцев
-12.68%
1 год
18.40%
3 года*
24.35%
5 лет*
13.25%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Сравнение комиссий SUSL и IETC

SUSL берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IETC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SUSL vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 6868
Ранг коэф-та Мартина

IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSL c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSLIETCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.70

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.16

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.92

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

2.74

+4.51

SUSL vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSL на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа IETC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSL и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SUSLIETCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.70

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.55

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.73

+0.02

Корреляция

Корреляция между SUSL и IETC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSL и IETC

Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности IETC в 0.44%


TTM20252024202320222021202020192018
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
1.07%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%0.00%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
0.44%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%

Просадки

Сравнение просадок SUSL и IETC

Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и IETC.


Загрузка...

Показатели просадок


SUSLIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-38.48%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-21.19%

+9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-38.48%

+11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-17.25%

+9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-8.20%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

7.11%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSL и IETC

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) составляет 5.66%, в то время как у iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что SUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SUSLIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

8.02%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

16.78%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

26.60%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

24.39%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

25.43%

-5.50%