PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SUSL с IETC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SUSL и IETC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SUSL с IETC

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).

SUSL и IETC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended ESG Leaders Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUSL или IETC.

Доходность

Сравнение доходности SUSL и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUSL:

0.49

IETC:

0.77

Коэф-т Сортино

SUSL:

0.88

IETC:

1.27

Коэф-т Омега

SUSL:

1.12

IETC:

1.17

Коэф-т Кальмара

SUSL:

0.54

IETC:

0.91

Коэф-т Мартина

SUSL:

1.87

IETC:

3.05

Индекс Язвы

SUSL:

5.76%

IETC:

7.49%

Дневная вол-ть

SUSL:

20.39%

IETC:

28.13%

Макс. просадка

SUSL:

-34.26%

IETC:

-38.48%

Текущая просадка

SUSL:

-3.84%

IETC:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, SUSL показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у IETC с доходностью 1.85%.

SUSL

С начала года

0.62%

1 месяц

8.80%

6 месяцев

-1.86%

1 год

9.99%

3 года

14.14%

5 лет

15.74%

10 лет

N/A

IETC

С начала года

1.85%

1 месяц

11.46%

6 месяцев

6.24%

1 год

21.57%

3 года

23.96%

5 лет

20.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Сравнение комиссий SUSL и IETC

SUSL берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IETC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SUSL и IETC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSL
Ранг риск-скорректированной доходности SUSL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUSL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг риск-скорректированной доходности IETC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IETC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SUSL c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SUSL на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа IETC равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSL и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSL и IETC

Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности IETC в 0.49%

TTM2024202320222021202020192018
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		1.10%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%0.00%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.49%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.79%1.27%

Просадки

Сравнение просадок SUSL и IETC

Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и IETC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SUSL и IETC

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) составляет 4.93%, в то время как у iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что SUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...