PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSL с ESGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSL с ESGU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) and ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - SUSL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Leaders Index, while ESGU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSL returned 13.77%/yr vs 12.74%/yr for ESGU. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SUSL charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for ESGU.

Доходность

Сравнение доходности SUSL и ESGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSL показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у ESGU с доходностью 11.06%.

SUSL

1 день
-0.94%
1 месяц
4.53%
С начала года
9.27%
6 месяцев
10.06%
1 год
27.64%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—

ESGU

1 день
-0.79%
1 месяц
5.51%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.83%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSL и ESGU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		9.27%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%18.89%16.29%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		11.06%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%22.54%14.20%

Correlation

The correlation between SUSL and ESGU is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

0.96

The correlation between SUSL and ESGU has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSL и ESGU

Секторы
SUSL
ESGU

Технологии

36.9%
38.7%

Коммуникационные услуги

14.5%
9.8%

Финансовые услуги

10.6%
11.5%

Здравоохранение

9.6%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.4%

Промышленность

8.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.9%

Недвижимость

2.2%
2.1%

Сырьевые материалы

2.1%
1.6%

Энергетика

2.1%
3.5%

Коммунальные услуги

1.1%
2.4%

Технологии

SUSL
36.9%
ESGU
38.7%

Коммуникационные услуги

SUSL
14.5%
ESGU
9.8%

Финансовые услуги

SUSL
10.6%
ESGU
11.5%

Здравоохранение

SUSL
9.6%
ESGU
8.4%

Потребительский циклический сектор

SUSL
8.6%
ESGU
9.4%

Промышленность

SUSL
8.1%
ESGU
8.4%

Потребительский защитный сектор

SUSL
4.2%
ESGU
3.9%

Недвижимость

SUSL
2.2%
ESGU
2.1%

Сырьевые материалы

SUSL
2.1%
ESGU
1.6%

Энергетика

SUSL
2.1%
ESGU
3.5%

Коммунальные услуги

SUSL
1.1%
ESGU
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGVSUSL с ESGESUSL с NUSCSUSL с IETCSUSL с SCHDSUSL с ICLN
Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV

Доходность на риск

SUSL vs. ESGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSL c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSLESGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.30

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.12

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.02

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

13.75

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSL vs. ESGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSL на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGU равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSL и ESGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSLESGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.30

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.83

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SUSL и ESGU

Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и ESGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSLESGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-33.87%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-9.26%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-19.32%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-26.15%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.79%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-4.89%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.03%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSL и ESGU

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что SUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSLESGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.92%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.20%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

12.16%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

17.32%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

18.60%

+1.20%

Сравнение комиссий SUSL и ESGU

SUSL берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSL и ESGU

Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности ESGU в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.92%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		0.93%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SUSL and ESGU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SUSL has higher volatility (3.68%) compared to ESGU (2.92%). In terms of maximum drawdown, SUSL dropped -34.26% vs ESGU's -33.87%.

On 5-year performance, SUSL leads with 13.77% vs 12.74% for ESGU. On fees, SUSL is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ESGU has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SUSL has performed better with a 13.77% return vs 12.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSL is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for ESGU.

SUSL and ESGU have nearly identical dividend yields, around 0.93%.

SUSL is categorized as Large Cap Growth Equities, while ESGU is Large Cap Blend Equities. SUSL tracks MSCI USA Extended ESG Leaders Index, while ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.10% for SUSL and 0.15% for ESGU.

ESGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSL и ESGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор