PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SUSL с ESGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUSL с ESGV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).

SUSL и ESGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended ESG Leaders Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUSL или ESGV.

Корреляция

Корреляция между SUSL и ESGV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SUSL и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUSL:

0.37

ESGV:

0.46

Коэф-т Сортино

SUSL:

0.68

ESGV:

0.81

Коэф-т Омега

SUSL:

1.10

ESGV:

1.12

Коэф-т Кальмара

SUSL:

0.39

ESGV:

0.48

Коэф-т Мартина

SUSL:

1.37

ESGV:

1.78

Индекс Язвы

SUSL:

5.69%

ESGV:

5.54%

Дневная вол-ть

SUSL:

19.97%

ESGV:

20.56%

Макс. просадка

SUSL:

-34.26%

ESGV:

-33.66%

Текущая просадка

SUSL:

-8.68%

ESGV:

-8.87%

Доходность по периодам

С начала года, SUSL показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью -4.85%.

SUSL

С начала года

-4.45%

1 месяц

8.06%

6 месяцев

-7.09%

1 год

7.20%

5 лет

15.39%

10 лет

N/A

ESGV

С начала года

-4.85%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-6.14%

1 год

9.27%

5 лет

14.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SUSL и ESGV

SUSL берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SUSL и ESGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSL
Ранг риск-скорректированной доходности SUSL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUSL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг риск-скорректированной доходности ESGV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SUSL c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SUSL на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSL и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSL и ESGV

Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что сопоставимо с доходностью ESGV в 1.15%

TTM2024202320222021202020192018
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		1.15%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%0.00%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		1.15%1.05%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%

Просадки

Сравнение просадок SUSL и ESGV

Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и ESGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SUSL и ESGV

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеют волатильность 6.91% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...