PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSL с DSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSL с DSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) and DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from iShares - SUSL tracks the MSCI USA Extended ESG Leaders Index while DSI tracks the MSCI KLD 400 Social Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSL returned 14.05%/yr vs 13.37%/yr for DSI. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SUSL charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for DSI.

Доходность

Сравнение доходности SUSL и DSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSL показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у DSI с доходностью 12.25%.

SUSL

1 день
1.25%
1 месяц
5.15%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.24%
1 год
29.23%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.05%
10 лет*
—

DSI

1 день
1.06%
1 месяц
5.94%
С начала года
12.25%
6 месяцев
12.41%
1 год
30.27%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.37%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSL и DSI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		10.64%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%18.89%16.29%
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		12.25%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%20.94%13.37%

Correlation

The correlation between SUSL and DSI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

0.97

The correlation between SUSL and DSI has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSL и DSI

Секторы
SUSL
DSI

Технологии

36.9%
40.1%

Коммуникационные услуги

14.5%
13.9%

Финансовые услуги

10.6%
10.6%

Здравоохранение

9.6%
7.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
7.8%

Промышленность

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.3%

Недвижимость

2.2%
2.7%

Сырьевые материалы

2.1%
2.3%

Энергетика

2.1%
1.6%

Коммунальные услуги

1.1%
1.0%

Технологии

SUSL
36.9%
DSI
40.1%

Коммуникационные услуги

SUSL
14.5%
DSI
13.9%

Финансовые услуги

SUSL
10.6%
DSI
10.6%

Здравоохранение

SUSL
9.6%
DSI
7.1%

Потребительский циклический сектор

SUSL
8.6%
DSI
7.8%

Промышленность

SUSL
8.1%
DSI
8.5%

Потребительский защитный сектор

SUSL
4.2%
DSI
4.3%

Недвижимость

SUSL
2.2%
DSI
2.7%

Сырьевые материалы

SUSL
2.1%
DSI
2.3%

Энергетика

SUSL
2.1%
DSI
1.6%

Коммунальные услуги

SUSL
1.1%
DSI
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGVSUSL с ESGESUSL с ESGUSUSL с NUSCSUSL с IETCSUSL с SCHD
Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYG

Доходность на риск

SUSL vs. DSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSL c DSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSLDSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.33

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.20

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.75

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

11.58

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSL vs. DSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSL на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSL и DSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSLDSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.56

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SUSL и DSI

Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки DSI в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и DSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSLDSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-54.23%

+19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-11.05%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-20.58%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-28.36%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.15%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-7.52%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.62%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSL и DSI

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеют волатильность 3.80% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSLDSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.95%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

10.04%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

13.05%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

17.92%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

18.71%

+1.09%

Сравнение комиссий SUSL и DSI

SUSL берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DSI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSL и DSI

Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности DSI в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.84%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		0.92%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SUSL and DSI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DSI has higher volatility (3.95%) compared to SUSL (3.80%). In terms of maximum drawdown, SUSL dropped -34.26% vs DSI's -54.23%.

On 5-year performance, SUSL leads with 14.05% vs 13.37% for DSI. On fees, SUSL is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SUSL has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SUSL has performed better with a 14.05% return vs 13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSL is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for DSI.

SUSL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.84% for DSI.

SUSL tracks MSCI USA Extended ESG Leaders Index, while DSI tracks MSCI KLD 400 Social Index. Their fees differ too: 0.10% for SUSL and 0.25% for DSI.

DSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSL и DSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор