PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSAX с MUIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUSAX с MUIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).

SUSAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SUSAX и MUIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSAX и MUIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SUSAX
SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund		0.29%5.09%5.31%5.00%-1.44%0.17%2.98%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		0.52%4.47%4.94%4.17%1.10%0.10%0.49%

Доходность по периодам

С начала года, SUSAX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.

SUSAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.07%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.84%
10 лет*
2.48%

MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.82%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Часто сравнивают с SUSAX:
SUSAX с SWLGXSUSAX с CUTAXSUSAX с NUSIXSUSAX с SPIIXSUSAX с BUSIXSUSAX с DFIHXSUSAX с DFYGX
Часто сравнивают с MUIIX:
MUIIX с OOSPMUIIX с CDXMUIIX с CSHIMUIIX с PSDSXMUIIX с FAUDXMUIIX с BUBSXMUIIX с UMNIX

Сравнение комиссий SUSAX и MUIIX

SUSAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии MUIIX в 0.35%.

MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
SUSAX
SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

SUSAX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSAX
Ранг доходности на риск SUSAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSAX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSAXMUIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

3.24

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.56

16.83

-9.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

8.51

-6.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.00

42.24

-33.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.12

88.82

-51.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSAX vs. MUIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSAX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUIIX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSAX и MUIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSAXMUIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

3.24

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.07

1.94

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.83

-0.15

Корреляция

Корреляция между SUSAX и MUIIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSAX и MUIIX

Дивидендная доходность SUSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности MUIIX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSAX
SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund		4.10%4.55%4.44%3.02%1.19%0.78%1.53%2.98%2.48%1.75%1.43%1.15%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		3.85%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUSAX и MUIIX

Максимальная просадка SUSAX за все время составила -4.28%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSAX и MUIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUSAXMUIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.28%

-1.20%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-0.10%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.72%

-1.20%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.10%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.06%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.05%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSAX и MUIIX

SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX) имеет более высокую волатильность в 0.26% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что SUSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUSAXMUIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

0.10%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

0.81%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

1.24%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

1.57%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.27%

1.44%

-0.17%