PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Du...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7839806756

Эмитент

SEI

Дата выпуска

28 февр. 2011 г.

Категория

Ultrashort Bond

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SUSAX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund

Популярные сравнения:
SUSAX с SWLGX
Популярные сравнения:
SUSAX с SWLGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX) показал доход в 1.66% с начала года и 5.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SUSAX составила 2.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SUSAX

С начала года

1.66%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.07%

1 год

5.24%

3 года

4.73%

5 лет

2.85%

10 лет

2.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SUSAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.40%0.46%0.41%0.38%0.00%1.66%
20240.51%0.29%0.52%0.20%0.62%0.41%0.83%0.62%0.61%0.21%0.40%0.40%5.74%
20231.18%0.16%0.41%0.49%0.29%0.31%0.63%0.52%0.33%0.38%0.83%0.82%6.54%
2022-0.24%-0.23%-0.53%-0.21%0.00%-0.49%0.26%0.07%-0.44%-0.21%0.54%0.56%-0.92%
20210.08%0.08%-0.03%0.07%0.07%-0.03%0.07%0.07%0.07%-0.13%-0.03%-0.03%0.25%
20200.37%0.47%-2.12%1.47%0.71%0.43%0.23%0.12%0.11%0.10%0.10%0.09%2.05%
20190.55%0.23%0.45%0.34%0.35%0.24%0.26%0.25%0.25%0.26%0.16%0.14%3.56%
20180.07%0.06%0.09%0.19%0.31%0.10%0.22%0.32%0.11%0.13%0.12%0.14%1.89%
20170.14%0.22%0.14%0.14%0.15%0.14%0.15%0.16%0.15%0.16%0.05%0.16%1.78%
20160.21%0.01%0.32%0.21%0.13%0.21%0.22%0.12%0.12%0.09%0.02%0.13%1.81%
20150.20%0.09%0.11%0.11%0.11%-0.02%-0.00%-0.00%-0.00%0.11%0.11%-0.09%0.73%
20140.18%0.08%0.09%0.08%0.19%-0.01%-0.01%0.09%0.09%-0.01%0.00%-0.11%0.66%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SUSAX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SUSAX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUSAX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSAX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSAX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSAX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSAX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.51
  • За 5 лет: 2.23
  • За 10 лет: 1.97
  • За всё время: 1.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.48$0.41$0.17$0.09$0.15$0.30$0.25$0.18$0.14$0.12$0.10

Дивидендный доход

4.39%4.84%4.19%1.74%0.86%1.54%2.99%2.48%1.76%1.39%1.24%0.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.16
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.41
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2020$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2019$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.30
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 4.28%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-4.28%10 мар. 2020 г.1225 мар. 2020 г.494 июн. 2020 г.61
-2.29%11 окт. 2021 г.25919 окт. 2022 г.7031 янв. 2023 г.329
-1.1%13 мая 2011 г.13522 нояб. 2011 г.10830 апр. 2012 г.243
-0.42%28 мая 2013 г.285 июл. 2013 г.5523 сент. 2013 г.83
-0.31%14 мар. 2023 г.316 мар. 2023 г.1131 мар. 2023 г.14
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...