Сравнение SUSAX с SWLGX
SUSAX (SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - SUSAX is a Ultrashort Bond fund managed by SEI, while SWLGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 5 years, SUSAX returned 3.01%/yr vs 15.39%/yr for SWLGX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SUSAX charges 0.22%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.
Доходность
Сравнение доходности SUSAX и SWLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUSAX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 7.13%.
SUSAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 2.53%
SWLGX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSAX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAX SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund | 1.26% | 5.09% | 5.31% | 5.00% | -1.44% | 0.17% | 2.06% | 3.55% | 1.89% | 0.16% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 7.13% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Correlation
The correlation between SUSAX and SWLGX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
SUSAX
SWLGX
Сравнение SUSAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSAX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.71 | 1.29 | +1.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.79 | 1.60 | +7.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.31 | 5.38 | +34.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 1.67 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.15 | 0.72 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.79 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок SUSAX и SWLGX
Максимальная просадка SUSAX за все время составила -4.28%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSAX и SWLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.28% | -32.69% | +28.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -16.16% | +15.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.50% | -23.30% | +22.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.72% | -32.69% | +29.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.73% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -7.05% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 4.80% | -4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSAX и SWLGX
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX) составляет 0.40%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что SUSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 3.67% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 11.67% | -10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43% | 15.46% | -14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 21.50% | -20.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 22.68% | -21.39% |
Сравнение комиссий SUSAX и SWLGX
SUSAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSAX и SWLGX
Дивидендная доходность SUSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SWLGX в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAX SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund | 4.39% | 4.55% | 4.44% | 3.02% | 1.19% | 0.78% | 1.53% | 2.98% | 2.48% | 1.75% | 1.43% | 1.15% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.43% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUSAX and SWLGX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWLGX has higher volatility (3.67%) compared to SUSAX (0.40%). In terms of maximum drawdown, SUSAX dropped -4.28% vs SWLGX's -32.69%.
SUSAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUSAX и SWLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор