PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSAX с SPIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUSAX с SPIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX).

SUSAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. SPIIX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SUSAX и SPIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSAX и SPIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSAX
SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund		0.29%5.09%5.31%5.00%-1.44%0.17%2.06%3.55%1.89%1.77%
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		-4.52%16.97%24.11%25.49%-18.84%28.04%17.66%30.72%-5.00%21.06%

Доходность по периодам

С начала года, SUSAX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у SPIIX с доходностью -4.52%. За последние 10 лет акции SUSAX уступали акциям SPIIX по среднегодовой доходности: 2.48% против 13.32% соответственно.

SUSAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.07%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.84%
10 лет*
2.48%

SPIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.52%
6 месяцев
-2.57%
1 год
16.44%
3 года*
17.47%
5 лет*
11.00%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund

SEI S&P 500 Index Fund Class I

Часто сравнивают с SUSAX:
SUSAX с SWLGXSUSAX с CUTAXSUSAX с BUSIXSUSAX с DFYGXSUSAX с MUIIXSUSAX с NUSIXSUSAX с SEIMX
Часто сравнивают с SPIIX:
SPIIX с VOOSPIIX с FXAIXSPIIX с SEPAXSPIIX с SMQFXSPIIX с LDRAXSPIIX с SIEMXSPIIX с SGYAX

Сравнение комиссий SUSAX и SPIIX

SUSAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SPIIX в 0.65%.

SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I
SUSAX
SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

SUSAX vs. SPIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSAX
Ранг доходности на риск SUSAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPIIX
Ранг доходности на риск SPIIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSAX c SPIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSAXSPIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

0.93

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.56

1.43

+6.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

1.22

+1.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.00

1.44

+7.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.12

6.86

+30.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSAX vs. SPIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSAX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа SPIIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSAX и SPIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSAXSPIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

0.93

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.07

0.60

+1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.95

0.71

+1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.54

+1.14

Корреляция

Корреляция между SUSAX и SPIIX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSAX и SPIIX

Дивидендная доходность SUSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности SPIIX в 8.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSAX
SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund		4.10%4.55%4.44%3.02%1.19%0.78%1.53%2.98%2.48%1.75%1.43%1.15%
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		8.82%8.42%12.20%4.10%10.27%7.03%5.78%4.04%3.90%2.08%4.34%1.53%

Просадки

Сравнение просадок SUSAX и SPIIX

Максимальная просадка SUSAX за все время составила -4.28%, что меньше максимальной просадки SPIIX в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSAX и SPIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUSAXSPIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.28%

-55.78%

+51.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-12.14%

+11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.72%

-25.70%

+22.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.28%

-33.85%

+29.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-6.37%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-7.33%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.55%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSAX и SPIIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX) составляет 0.26%, в то время как у SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SUSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUSAXSPIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

5.34%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

9.54%

-8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

18.32%

-16.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

18.45%

-17.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.27%

18.86%

-17.59%