Сравнение SUSAX с DFYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).
SUSAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SUSAX и DFYGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSAX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAX SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund | 0.29% | 5.09% | 5.31% | 5.00% | -1.44% | 0.17% | 2.06% | 3.55% | 1.89% | 1.77% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSAX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции SUSAX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 2.48% против 1.38% соответственно.
SUSAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 2.48%
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSAX и DFYGX
SUSAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSAX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
SUSAX
DFYGX
Сравнение SUSAX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSAX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 2.38 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.56 | 2.73 | +4.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 3.66 | -1.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.00 | 1.91 | +7.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.12 | 5.30 | +31.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSAX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.38 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.07 | 1.56 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.95 | 1.40 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.85 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SUSAX и DFYGX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSAX и DFYGX
Дивидендная доходность SUSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности DFYGX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAX SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund | 4.10% | 4.55% | 4.44% | 3.02% | 1.19% | 0.78% | 1.53% | 2.98% | 2.48% | 1.75% | 1.43% | 1.15% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок SUSAX и DFYGX
Максимальная просадка SUSAX за все время составила -4.28%, примерно равная максимальной просадке DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSAX и DFYGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSAX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.28% | -4.46% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -1.04% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.72% | -4.36% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.28% | -4.46% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.30% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.38% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSAX и DFYGX
SEI Institutional Investments Trust Ultra Short Duration Bond Fund (SUSAX) имеет более высокую волатильность в 0.26% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что SUSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSAX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 0.15% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 0.41% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 1.21% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.37% | 1.22% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 0.99% | +0.28% |