Сравнение SUSA с SPIT
SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SUSA is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUSA charges 0.25%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности SUSA и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUSA показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 24.93%.
SUSA
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 8.40%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 14.65%
SPIT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 13.90%
- С начала года
- 24.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSA и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 10.28% | 2.29% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 24.93% | 5.31% |
Correlation
The correlation between SUSA and SPIT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSA vs. SPIT — Ранг доходности на риск
SUSA
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SUSA c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUSA | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUSA и SPIT
Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSA | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.93% | -12.49% | -41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -7.19% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -2.59% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSA и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSA | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 26.21% | -13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 26.21% | -8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 26.21% | -8.09% |
Сравнение комиссий SUSA и SPIT
SUSA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSA и SPIT
Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SPIT в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.75% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.85% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
SUSA and SPIT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.85% for SUSA.
They also come from different issuers: iShares and F/m Investments. Their fees differ too: 0.25% for SUSA and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для SUSA и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор