Сравнение SUSA с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
SUSA и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSA и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSA и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | -4.10% | 15.72% | 22.43% | 23.88% | -21.38% | 30.45% | 27.95% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSA показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
SUSA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 13.61%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSA и SGOV
SUSA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSA vs. SGOV — Ранг доходности на риск
SUSA
SGOV
Сравнение SUSA c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSA | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 20.63 | -19.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 286.00 | -284.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 202.83 | -201.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 412.76 | -411.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 4,634.41 | -4,628.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 20.63 | -19.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 14.13 | -13.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 12.35 | -11.82 |
Корреляция
Корреляция между SUSA и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSA и SGOV
Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.96% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUSA и SGOV
Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.93% | -0.03% | -53.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -0.01% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -0.03% | -28.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | 0.00% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | 0.00% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 0.00% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSA и SGOV
iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 0.06% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 0.13% | +9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 0.20% | +17.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 0.24% | +17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 0.24% | +17.88% |