Сравнение SUSA с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
SUSA и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSA и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSA и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | -4.10% | 15.72% | 22.43% | 23.88% | -21.38% | 30.45% | 24.66% | 32.10% | -5.67% | 3.83% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -1.91% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -2.98% | 5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSA показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью -1.91%.
SUSA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 13.61%
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSA и JQUA
SUSA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSA vs. JQUA — Ранг доходности на риск
SUSA
JQUA
Сравнение SUSA c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSA | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.59 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.97 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.91 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 4.41 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSA | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.59 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.75 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SUSA и JQUA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSA и JQUA
Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.96% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUSA и JQUA
Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSA | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.93% | -32.92% | -21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -7.83% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -22.47% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -4.20% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -4.23% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.37% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSA и JQUA
iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что SUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSA | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.41% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 8.58% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 16.71% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 15.60% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 18.09% | +0.03% |