PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSA с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUSA с ITOT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

SUSA и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUSA и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSA и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		-4.10%15.72%22.43%23.88%-21.38%30.45%24.66%32.10%-5.67%22.52%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.15%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Доходность по периодам

С начала года, SUSA показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SUSA имеют среднегодовую доходность 13.61%, а акции ITOT немного впереди с 13.71%.

SUSA

1 день
0.11%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-1.86%
1 год
16.01%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.79%
10 лет*
13.61%

ITOT

1 день
0.16%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-1.32%
1 год
17.82%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.65%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Select ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с SUSLSUSA с ESGVSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPI
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий SUSA и ITOT

SUSA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

SUSA vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSA c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSAITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.96

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

7.10

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSA vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSA на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSA и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSAITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.96

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

0.00

Корреляция

Корреляция между SUSA и ITOT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSA и ITOT

Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.96%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок SUSA и ITOT

Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

SUSAITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-55.20%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-8.90%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-25.36%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

-35.00%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-5.36%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-7.02%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.63%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSA и ITOT

iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 5.20% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUSAITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.43%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.78%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

18.68%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.36%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

18.24%

-0.12%