Сравнение SUSA с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
SUSA и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SUSA и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSA и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | -4.20% | 15.72% | 22.43% | 23.88% | -21.38% | 30.45% | 33.32% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSA показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
SUSA
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 13.55%
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSA и IQM
SUSA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
SUSA vs. IQM — Ранг доходности на риск
SUSA
IQM
Сравнение SUSA c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSA | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.72 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.33 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 4.00 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 12.47 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSA | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.72 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.78 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SUSA и IQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSA и IQM
Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.96% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUSA и IQM
Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSA | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.93% | -44.91% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -14.71% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -44.91% | +16.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -6.86% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -12.55% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.72% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSA и IQM
Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) составляет 5.23%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что SUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSA | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 12.71% | -7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 23.53% | -13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 33.40% | -15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 28.67% | -11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 30.73% | -12.61% |